PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEMWX с GQGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEMWX с GQGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6 (JEMWX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX).

JEMWX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 23 дек. 2013 г.. GQGIX управляется GQG Partners.

Доходность

Сравнение доходности JEMWX и GQGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6 (JEMWX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEMWX и GQGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JEMWX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6		4.20%40.40%3.61%7.42%-25.61%-10.20%35.00%32.20%-15.82%41.50%
GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares		2.19%9.92%6.19%28.81%-20.85%-2.37%33.98%21.08%-14.70%30.20%

Доходность по периодам

С начала года, JEMWX показывает доходность 4.20%, что значительно выше, чем у GQGIX с доходностью 2.19%.

JEMWX

1 день
3.17%
1 месяц
-8.42%
С начала года
4.20%
6 месяцев
9.12%
1 год
40.19%
3 года*
15.72%
5 лет*
1.73%
10 лет*
9.59%

GQGIX

1 день
1.73%
1 месяц
-4.61%
С начала года
2.19%
6 месяцев
5.33%
1 год
12.60%
3 года*
14.20%
5 лет*
3.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6

GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с JEMWX:
JEMWX с VXUSJEMWX с FGKPXJEMWX с FHKFXJEMWX с SIVLXJEMWX с FIQGXJEMWX с VTSNXJEMWX с DEMAX
Часто сравнивают с GQGIX:
GQGIX с IEMGGQGIX с FPADXGQGIX с VWOGQGIX с VUGGQGIX с FXAIXGQGIX с SCHGGQGIX с VOO

Сравнение комиссий JEMWX и GQGIX

JEMWX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии GQGIX в 0.98%.

GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares
JEMWX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6

Доходность на риск

JEMWX vs. GQGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEMWX
Ранг доходности на риск JEMWX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEMWX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEMWX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEMWX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEMWX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEMWX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
GQGIX
Ранг доходности на риск GQGIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQGIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQGIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQGIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQGIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQGIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEMWX c GQGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6 (JEMWX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEMWXGQGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

1.01

+1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

1.44

+1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.19

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.21

1.38

+1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.84

4.75

+8.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEMWX vs. GQGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEMWX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа GQGIX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEMWX и GQGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEMWXGQGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.01

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.23

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.54

-0.17

Корреляция

Корреляция между JEMWX и GQGIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEMWX и GQGIX

Дивидендная доходность JEMWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности GQGIX в 2.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEMWX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6		1.36%1.42%1.63%1.67%0.67%4.01%0.18%0.88%1.05%0.55%0.89%1.13%
GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares		2.08%2.13%1.70%2.71%5.67%3.91%0.24%1.16%0.81%0.25%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JEMWX и GQGIX

Максимальная просадка JEMWX за все время составила -49.42%, что больше максимальной просадки GQGIX в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMWX и GQGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JEMWXGQGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.42%

-33.50%

-15.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-9.11%

-3.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.78%

-29.89%

-14.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.78%

-7.38%

-2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.65%

-11.54%

-6.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.64%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности JEMWX и GQGIX

JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6 (JEMWX) имеет более высокую волатильность в 9.78% по сравнению с GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что JEMWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEMWXGQGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.78%

5.96%

+3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.72%

9.03%

+5.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.92%

12.60%

+7.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

14.74%

+4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

16.00%

+3.24%