PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEMWX с FGKPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEMWX с FGKPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6 (JEMWX) и Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund (FGKPX).

JEMWX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 23 дек. 2013 г.. FGKPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности JEMWX и FGKPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6 (JEMWX) и Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund (FGKPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEMWX и FGKPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JEMWX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6		4.20%40.40%3.61%7.42%-25.61%-10.20%35.00%20.24%
FGKPX
Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund		0.61%12.56%5.96%15.28%-12.98%10.75%5.22%3.48%

Доходность по периодам

С начала года, JEMWX показывает доходность 4.20%, что значительно выше, чем у FGKPX с доходностью 0.61%.

JEMWX

1 день
3.17%
1 месяц
-8.42%
С начала года
4.20%
6 месяцев
9.12%
1 год
40.19%
3 года*
15.72%
5 лет*
1.73%
10 лет*
9.59%

FGKPX

1 день
1.67%
1 месяц
-2.77%
С начала года
0.61%
6 месяцев
2.22%
1 год
13.45%
3 года*
10.23%
5 лет*
5.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6

Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с JEMWX:
JEMWX с VXUSJEMWX с FHKFXJEMWX с SIVLXJEMWX с FIQGXJEMWX с VTSNXJEMWX с DEMAXJEMWX с GQGIX
Часто сравнивают с FGKPX:
FGKPX с FHKFXFGKPX с FPADXFGKPX с VOOFGKPX с VMMSXFGKPX с EDIVFGKPX с DEMFGKPX с DFCEX

Сравнение комиссий JEMWX и FGKPX

JEMWX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FGKPX в 0.23%.

JEMWX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6
FGKPX
Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund

Доходность на риск

JEMWX vs. FGKPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEMWX
Ранг доходности на риск JEMWX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEMWX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEMWX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEMWX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEMWX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEMWX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FGKPX
Ранг доходности на риск FGKPX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGKPX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGKPX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGKPX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGKPX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGKPX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEMWX c FGKPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6 (JEMWX) и Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund (FGKPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEMWXFGKPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

1.40

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

1.93

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.27

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.21

1.68

+1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.84

5.61

+7.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEMWX vs. FGKPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEMWX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа FGKPX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEMWX и FGKPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEMWXFGKPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.40

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.50

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.43

-0.06

Корреляция

Корреляция между JEMWX и FGKPX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEMWX и FGKPX

Дивидендная доходность JEMWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности FGKPX в 7.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEMWX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6		1.36%1.42%1.63%1.67%0.67%4.01%0.18%0.88%1.05%0.55%0.89%1.13%
FGKPX
Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund		7.70%7.75%5.07%2.91%1.88%2.30%1.77%1.88%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JEMWX и FGKPX

Максимальная просадка JEMWX за все время составила -49.42%, что больше максимальной просадки FGKPX в -32.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMWX и FGKPX.

Загрузка...

Показатели просадок

JEMWXFGKPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.42%

-32.05%

-17.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-7.14%

-5.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.78%

-20.69%

-24.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.78%

-5.38%

-4.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.65%

-5.41%

-12.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.14%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности JEMWX и FGKPX

JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6 (JEMWX) имеет более высокую волатильность в 9.78% по сравнению с Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund (FGKPX) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что JEMWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGKPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEMWXFGKPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.78%

4.76%

+5.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.72%

6.59%

+8.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.92%

9.98%

+9.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

10.08%

+8.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

12.47%

+6.77%