PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JEMSX с FEMKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEMSX с FEMKX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

JEMSX (JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I) and FEMKX (Fidelity Emerging Markets Fund) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 10 years, JEMSX returned 10.29%/yr vs 10.81%/yr for FEMKX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. JEMSX charges 0.99%/yr vs 0.86%/yr for FEMKX.

Доходность

Сравнение доходности JEMSX и FEMKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I (JEMSX) и Fidelity Emerging Markets Fund (FEMKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEMSX показывает доходность 22.87%, что значительно выше, чем у FEMKX с доходностью 16.50%. За последние 10 лет акции JEMSX уступали акциям FEMKX по среднегодовой доходности: 10.29% против 10.81% соответственно.

JEMSX

1 день
-2.31%
1 месяц
-5.59%
6 месяцев
15.54%
С начала года
22.87%
1 год
45.13%
3 года*
20.14%
5 лет*
4.84%
10 лет*
10.29%

FEMKX

1 день
-2.19%
1 месяц
-5.61%
6 месяцев
10.29%
С начала года
16.50%
1 год
32.74%
3 года*
17.86%
5 лет*
5.90%
10 лет*
10.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEMSX и FEMKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JEMSX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I		22.87%40.13%3.39%7.21%-25.77%-10.36%34.73%31.96%-16.02%42.49%
FEMKX
Fidelity Emerging Markets Fund		16.50%31.02%7.12%15.16%-27.48%1.25%32.56%33.67%-18.03%46.92%

Correlation

The correlation between JEMSX and FEMKX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 1993 г.

0.92

The correlation between JEMSX and FEMKX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I

Fidelity Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с JEMSX:
JEMSX с VEMAXJEMSX с VUGJEMSX с DEMCXJEMSX с SIVLXJEMSX с PZIEXJEMSX с BBCPXJEMSX с DEMAX
Часто сравнивают с FEMKX:
FEMKX с VWOFEMKX с VEMAXFEMKX с FEDDXFEMKX с FSPSXFEMKX с FKEMXFEMKX с FIMKXFEMKX с DEM

Доходность на риск

JEMSX vs. FEMKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEMSX
Ранг доходности на риск JEMSX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEMSX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEMSX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEMSX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEMSX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEMSX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FEMKX
Ранг доходности на риск FEMKX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMKX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMKX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMKX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMKX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMKX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEMSX c FEMKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I (JEMSX) и Fidelity Emerging Markets Fund (FEMKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JEMSXFEMKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.44

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
1.91

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.27

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

2.57

+1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.85

8.36

+4.49

JEMSX vs. FEMKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEMSX на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа FEMKX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEMSX и FEMKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JEMSX и FEMKX

Максимальная просадка JEMSX за все время составила -62.07%, что меньше максимальной просадки FEMKX в -71.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMSX и FEMKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEMSXFEMKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.07%

-71.14%

+9.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.57%

-13.00%

+0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.10%

-19.13%

+4.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.40%

-40.49%

-2.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.59%

-43.24%

-6.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.87%

-9.67%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.62%

-25.88%

+4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

3.99%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности JEMSX и FEMKX

JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I (JEMSX) имеет более высокую волатильность в 10.91% по сравнению с Fidelity Emerging Markets Fund (FEMKX) с волатильностью 9.96%. Это указывает на то, что JEMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEMKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEMSXFEMKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.91%

9.96%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.39%

21.12%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.75%

23.23%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.16%

19.84%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.78%

19.06%

+0.72%

Сравнение комиссий JEMSX и FEMKX

JEMSX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FEMKX в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEMSX и FEMKX

Дивидендная доходность JEMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности FEMKX в 0.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEMKX
Fidelity Emerging Markets Fund		0.04%0.05%0.65%1.11%0.77%6.00%1.39%1.71%0.83%0.08%0.67%0.51%
JEMSX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I		1.02%1.26%1.41%1.45%0.37%3.80%0.09%0.76%0.87%0.39%0.66%0.67%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, JEMSX and FEMKX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JEMSX has higher volatility (10.91%) compared to FEMKX (9.96%). In terms of maximum drawdown, JEMSX dropped -62.07% vs FEMKX's -71.14%.

JEMSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEMSX и FEMKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор