PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEMI.L с JPEF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEMI.L с JPEF

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Emerging Markets Investment Trust plc (JEMI.L) и JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF).

JPEF - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности JEMI.L и JPEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPMorgan Global Emerging Markets Investment Trust plc (JEMI.L) и JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEMI.L и JPEF

2026 (YTD)202520242023
JEMI.L
JPMorgan Global Emerging Markets Investment Trust plc		4.91%34.38%9.15%-3.06%
JPEF
JPMorgan Equity Focus ETF		-1.72%4.09%30.43%6.61%
Разные валюты инструментов

JEMI.L торгуется в GBp, в то время как JPEF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPEF были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JEMI.L показывает доходность 4.91%, что значительно выше, чем у JPEF с доходностью -1.72%.

JEMI.L

1 день
-0.84%
1 месяц
-5.83%
С начала года
4.91%
6 месяцев
13.85%
1 год
39.39%
3 года*
15.87%
5 лет*
8.47%
10 лет*
11.21%

JPEF

1 день
0.50%
1 месяц
-3.21%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
-0.75%
1 год
10.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Global Emerging Markets Investment Trust plc

JPMorgan Equity Focus ETF

Часто сравнивают с JEMI.L:
JEMI.L с JEMAJEMI.L с EMIM.LJEMI.L с VTIJEMI.L с IUKD.L
Часто сравнивают с JPEF:
JPEF с VOOJPEF с USPXJPEF с BRK-BJPEF с CGUSJPEF с XLGJPEF с SCHDJPEF с QQQ

Доходность на риск

JEMI.L vs. JPEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEMI.L
Ранг доходности на риск JEMI.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEMI.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEMI.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEMI.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEMI.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEMI.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
JPEF
Ранг доходности на риск JPEF: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPEF: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEF: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEF: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEF: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEF: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEMI.L c JPEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Emerging Markets Investment Trust plc (JEMI.L) и JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEMI.LJPEFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

0.59

+1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

0.95

+1.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.14

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

0.95

+2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.44

3.68

+9.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEMI.L vs. JPEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEMI.L на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа JPEF равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEMI.L и JPEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEMI.LJPEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

0.59

+1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.92

-0.52

Корреляция

Корреляция между JEMI.L и JPEF составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEMI.L и JPEF

Дивидендная доходность JEMI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности JPEF в 0.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEMI.L
JPMorgan Global Emerging Markets Investment Trust plc		3.71%3.57%4.08%4.19%4.05%3.51%3.49%3.74%4.07%3.58%4.26%5.62%
JPEF
JPMorgan Equity Focus ETF		0.73%0.70%0.71%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JEMI.L и JPEF

Максимальная просадка JEMI.L за все время составила -40.42%, что больше максимальной просадки JPEF в -22.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMI.L и JPEF.

Загрузка...

Показатели просадок

JEMI.LJPEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.42%

-18.09%

-22.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.03%

-8.25%

-6.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.04%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.06%

-5.48%

-6.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.65%

-2.23%

-6.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

2.43%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности JEMI.L и JPEF

JPMorgan Global Emerging Markets Investment Trust plc (JEMI.L) имеет более высокую волатильность в 8.53% по сравнению с JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что JEMI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEMI.LJPEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.53%

4.29%

+4.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.62%

9.16%

+4.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

18.14%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.81%

15.37%

+2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.33%

15.37%

+4.96%