PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEMDX с SEEGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEMDX с SEEGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Emerging Markets Debt Fund (JEMDX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX).

JEMDX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 16 апр. 1997 г.. SEEGX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности JEMDX и SEEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Emerging Markets Debt Fund (JEMDX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEMDX и SEEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JEMDX
JPMorgan Emerging Markets Debt Fund		-2.03%13.87%7.37%10.17%-18.60%-3.22%5.37%13.86%-5.82%10.25%
SEEGX
JPMorgan Large Cap Growth Fund		-8.55%14.08%35.14%34.62%-25.40%18.17%56.02%39.13%0.50%38.03%

Доходность по периодам

С начала года, JEMDX показывает доходность -2.03%, что значительно выше, чем у SEEGX с доходностью -8.55%. За последние 10 лет акции JEMDX уступали акциям SEEGX по среднегодовой доходности: 3.04% против 17.94% соответственно.

JEMDX

1 день
0.47%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-2.03%
6 месяцев
1.81%
1 год
9.84%
3 года*
9.17%
5 лет*
1.70%
10 лет*
3.04%

SEEGX

1 день
3.47%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-8.55%
6 месяцев
-10.48%
1 год
12.37%
3 года*
20.26%
5 лет*
10.43%
10 лет*
17.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Emerging Markets Debt Fund

JPMorgan Large Cap Growth Fund

Часто сравнивают с JEMDX:
JEMDX с VIPIXJEMDX с EIDOXJEMDX с DBLLXJEMDX с DLENXJEMDX с JEPAXJEMDX с DBLEXJEMDX с AMAPX
Часто сравнивают с SEEGX:
SEEGX с VFIAXSEEGX с VOOSEEGX с VUGSEEGX с SPYSEEGX с SFLNXSEEGX с VDADXSEEGX с APGYX

Сравнение комиссий JEMDX и SEEGX

JEMDX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии SEEGX в 0.69%.

JEMDX
JPMorgan Emerging Markets Debt Fund
SEEGX
JPMorgan Large Cap Growth Fund

Доходность на риск

JEMDX vs. SEEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEMDX
Ранг доходности на риск JEMDX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEMDX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEMDX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEMDX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEMDX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEMDX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SEEGX
Ранг доходности на риск SEEGX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEEGX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEEGX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEEGX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEEGX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEEGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEMDX c SEEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Emerging Markets Debt Fund (JEMDX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEMDXSEEGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

0.62

+1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

1.03

+1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.14

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

0.79

+1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.54

2.40

+6.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEMDX vs. SEEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEMDX на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа SEEGX равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEMDX и SEEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEMDXSEEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

0.62

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.52

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.83

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.55

+0.11

Корреляция

Корреляция между JEMDX и SEEGX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEMDX и SEEGX

Дивидендная доходность JEMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что меньше доходности SEEGX в 12.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEMDX
JPMorgan Emerging Markets Debt Fund		5.63%5.61%6.13%5.47%6.15%4.38%3.71%4.52%4.64%4.43%5.06%4.76%
SEEGX
JPMorgan Large Cap Growth Fund		12.51%11.44%2.00%0.12%3.42%14.92%5.27%12.85%15.97%14.79%9.88%4.49%

Просадки

Сравнение просадок JEMDX и SEEGX

Максимальная просадка JEMDX за все время составила -38.84%, что меньше максимальной просадки SEEGX в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMDX и SEEGX.

Загрузка...

Показатели просадок

JEMDXSEEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.84%

-62.09%

+23.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.14%

-16.82%

+11.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.83%

-31.23%

+0.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.83%

-31.85%

+1.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.70%

-13.93%

+9.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.12%

-16.97%

+10.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

5.55%

-4.36%

Волатильность

Сравнение волатильности JEMDX и SEEGX

Текущая волатильность для JPMorgan Emerging Markets Debt Fund (JEMDX) составляет 2.31%, в то время как у JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что JEMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEMDXSEEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.31%

6.47%

-4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.28%

12.54%

-9.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.30%

21.14%

-15.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.84%

20.26%

-13.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.11%

21.57%

-14.46%