PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEMDX с PYELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEMDX с PYELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Emerging Markets Debt Fund (JEMDX) и Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX).

JEMDX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 16 апр. 1997 г.. PYELX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности JEMDX и PYELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Emerging Markets Debt Fund (JEMDX) и Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEMDX и PYELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JEMDX
JPMorgan Emerging Markets Debt Fund		-2.03%13.87%7.37%10.17%-18.60%-3.22%5.37%13.86%-5.82%10.25%
PYELX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund		-3.00%19.79%-3.48%13.16%-11.28%-7.83%1.79%13.92%-8.16%15.38%

Доходность по периодам

С начала года, JEMDX показывает доходность -2.03%, что значительно выше, чем у PYELX с доходностью -3.00%. За последние 10 лет акции JEMDX превзошли акции PYELX по среднегодовой доходности: 3.04% против 2.42% соответственно.

JEMDX

1 день
0.47%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-2.03%
6 месяцев
1.81%
1 год
9.84%
3 года*
9.17%
5 лет*
1.70%
10 лет*
3.04%

PYELX

1 день
0.63%
1 месяц
-5.30%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
0.18%
1 год
11.73%
3 года*
6.28%
5 лет*
2.19%
10 лет*
2.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Emerging Markets Debt Fund

Payden Emerging Markets Local Bond Fund

Часто сравнивают с JEMDX:
JEMDX с VIPIXJEMDX с EIDOXJEMDX с DBLLXJEMDX с DLENXJEMDX с JEPAXJEMDX с DBLEXJEMDX с AMAPX
Часто сравнивают с PYELX:
PYELX с PELBXPYELX с ABALXPYELX с AGEPXPYELX с PACEXPYELX с FNMIXPYELX с GMOQXPYELX с AMAPX

Сравнение комиссий JEMDX и PYELX

JEMDX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии PYELX в 0.09%.

JEMDX
JPMorgan Emerging Markets Debt Fund
PYELX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund

Доходность на риск

JEMDX vs. PYELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEMDX
Ранг доходности на риск JEMDX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEMDX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEMDX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEMDX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEMDX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEMDX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
PYELX
Ранг доходности на риск PYELX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYELX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYELX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYELX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYELX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYELX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEMDX c PYELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Emerging Markets Debt Fund (JEMDX) и Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEMDXPYELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

0.11

+1.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

1.22

+1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.77

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

0.24

+1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.54

3.45

+5.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEMDX vs. PYELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEMDX на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа PYELX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEMDX и PYELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEMDXPYELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

0.11

+1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.04

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.07

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.03

+0.63

Корреляция

Корреляция между JEMDX и PYELX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEMDX и PYELX

Дивидендная доходность JEMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что меньше доходности PYELX в 7.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEMDX
JPMorgan Emerging Markets Debt Fund		5.63%5.61%6.13%5.47%6.15%4.38%3.71%4.52%4.64%4.43%5.06%4.76%
PYELX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund		7.49%7.32%7.08%5.38%5.93%5.36%4.69%5.46%6.67%6.15%5.44%5.26%

Просадки

Сравнение просадок JEMDX и PYELX

Максимальная просадка JEMDX за все время составила -38.84%, что меньше максимальной просадки PYELX в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMDX и PYELX.

Загрузка...

Показатели просадок

JEMDXPYELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.84%

-56.98%

+18.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.14%

-50.21%

+45.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.83%

-51.98%

+21.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.83%

-52.62%

+21.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.70%

-6.64%

+1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.12%

-16.96%

+10.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

3.54%

-2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности JEMDX и PYELX

Текущая волатильность для JPMorgan Emerging Markets Debt Fund (JEMDX) составляет 2.31%, в то время как у Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что JEMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEMDXPYELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.31%

3.36%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.28%

4.66%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.30%

111.80%

-106.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.84%

50.59%

-43.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.11%

36.37%

-29.26%