PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEMDX с MGRDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEMDX с MGRDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JEMDX (JPMorgan Emerging Markets Debt Fund) and MGRDX (MFS International Growth Fund R6) are both mutual funds - JEMDX is a Emerging Markets Bonds fund managed by JPMorgan, while MGRDX is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by MFS. Over the past 10 years, JEMDX returned 3.29%/yr vs 10.06%/yr for MGRDX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. JEMDX charges 0.83%/yr vs 0.72%/yr for MGRDX.

Доходность

Сравнение доходности JEMDX и MGRDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Emerging Markets Debt Fund (JEMDX) и MFS International Growth Fund R6 (MGRDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEMDX показывает доходность 2.45%, что значительно ниже, чем у MGRDX с доходностью 4.17%. За последние 10 лет акции JEMDX уступали акциям MGRDX по среднегодовой доходности: 3.29% против 10.06% соответственно.

JEMDX

1 день
0.30%
1 месяц
1.10%
С начала года
2.45%
6 месяцев
3.08%
1 год
14.56%
3 года*
10.83%
5 лет*
2.00%
10 лет*
3.29%

MGRDX

1 день
0.45%
1 месяц
3.75%
С начала года
4.17%
6 месяцев
5.12%
1 год
11.83%
3 года*
12.62%
5 лет*
6.54%
10 лет*
10.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEMDX и MGRDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JEMDX
JPMorgan Emerging Markets Debt Fund		2.45%13.87%7.37%10.17%-18.60%-3.22%5.37%13.86%-5.82%10.25%
MGRDX
MFS International Growth Fund R6		4.17%21.18%9.22%14.99%-15.00%9.61%15.82%27.32%-8.79%32.56%

Correlation

The correlation between JEMDX and MGRDX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2006 г.

0.45

The correlation between JEMDX and MGRDX shifts across timeframes, from 0.44 (10 years) to 0.56 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Emerging Markets Debt Fund

MFS International Growth Fund R6

Часто сравнивают с JEMDX:
JEMDX с VIPIXJEMDX с EIDOXJEMDX с DBLEXJEMDX с DBLLXJEMDX с DLENXJEMDX с JEPAXJEMDX с AMAPX
Часто сравнивают с MGRDX:
MGRDX с FSPSXMGRDX с FMDGXMGRDX с SSDWXMGRDX с AAIEXMGRDX с SSSYXMGRDX с DOXFXMGRDX с DFIVX

Доходность на риск

JEMDX vs. MGRDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEMDX
Ранг доходности на риск JEMDX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEMDX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEMDX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEMDX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEMDX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEMDX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
MGRDX
Ранг доходности на риск MGRDX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGRDX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGRDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGRDX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGRDX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGRDX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEMDX c MGRDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Emerging Markets Debt Fund (JEMDX) и MFS International Growth Fund R6 (MGRDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEMDXMGRDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.18
0.85

+2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.87
1.26

+3.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.15

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

0.90

+2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.29

3.05

+9.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEMDX vs. MGRDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEMDX на текущий момент составляет 3.18, что выше коэффициента Шарпа MGRDX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEMDX и MGRDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEMDXMGRDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.18

0.85

+2.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.42

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.64

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.30

+0.38

Просадки

Сравнение просадок JEMDX и MGRDX

Максимальная просадка JEMDX за все время составила -38.84%, что меньше максимальной просадки MGRDX в -60.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMDX и MGRDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEMDXMGRDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.84%

-60.75%

+21.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.14%

-12.39%

+7.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.10%

-13.58%

+6.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.83%

-30.60%

-0.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.83%

-30.60%

-0.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-2.71%

+2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.09%

-12.43%

+6.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

3.66%

-2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности JEMDX и MGRDX

Текущая волатильность для JPMorgan Emerging Markets Debt Fund (JEMDX) составляет 1.70%, в то время как у MFS International Growth Fund R6 (MGRDX) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что JEMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGRDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEMDXMGRDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

3.92%

-2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.98%

10.68%

-6.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.72%

13.26%

-8.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.92%

15.62%

-8.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.14%

15.77%

-8.63%

Сравнение комиссий JEMDX и MGRDX

JEMDX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии MGRDX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEMDX и MGRDX

Дивидендная доходность JEMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что больше доходности MGRDX в 5.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEMDX
JPMorgan Emerging Markets Debt Fund		5.87%5.61%6.13%5.47%6.15%4.38%3.71%4.52%4.64%4.43%5.06%4.76%
MGRDX
MFS International Growth Fund R6		5.40%5.63%6.35%2.90%3.06%6.97%0.80%1.51%4.20%2.61%1.45%1.20%

Часто задаваемые вопросы

JEMDX and MGRDX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGRDX has higher volatility (3.92%) compared to JEMDX (1.70%). In terms of maximum drawdown, JEMDX dropped -38.84% vs MGRDX's -60.75%.

JEMDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEMDX и MGRDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор