Сравнение JEMDX с AGEYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Emerging Markets Debt Fund (JEMDX) и American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX).
JEMDX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 16 апр. 1997 г.. AGEYX - это пассивный фонд от American Beacon, который отслеживает доходность JPMorgan® EMBI Global Diversified Index. Фонд был запущен 25 февр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности JEMDX и AGEYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEMDX и AGEYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEMDX JPMorgan Emerging Markets Debt Fund | -2.03% | 13.87% | 7.37% | 10.17% | -18.60% | -3.22% | 5.37% | 13.86% | -5.82% | 10.25% |
AGEYX American Beacon Developing World Income Fund Class Y | 1.59% | 19.15% | 15.85% | 13.10% | -12.62% | 6.91% | 2.54% | 13.49% | -3.42% | 15.26% |
Доходность по периодам
С начала года, JEMDX показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у AGEYX с доходностью 1.59%. За последние 10 лет акции JEMDX уступали акциям AGEYX по среднегодовой доходности: 3.04% против 7.77% соответственно.
JEMDX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -2.03%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 9.84%
- 3 года*
- 9.17%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- 3.04%
AGEYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 7.65%
- 1 год
- 18.77%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 7.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEMDX и AGEYX
JEMDX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии AGEYX в 1.14%.
Доходность на риск
JEMDX vs. AGEYX — Ранг доходности на риск
JEMDX
AGEYX
Сравнение JEMDX c AGEYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Emerging Markets Debt Fund (JEMDX) и American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEMDX | AGEYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 4.04 | -2.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.69 | 5.55 | -2.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 2.07 | -0.65 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 4.43 | -2.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.54 | 21.89 | -13.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEMDX | AGEYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 4.04 | -2.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 1.58 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 1.56 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.31 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между JEMDX и AGEYX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEMDX и AGEYX
Дивидендная доходность JEMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что меньше доходности AGEYX в 9.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEMDX JPMorgan Emerging Markets Debt Fund | 5.63% | 5.61% | 6.13% | 5.47% | 6.15% | 4.38% | 3.71% | 4.52% | 4.64% | 4.43% | 5.06% | 4.76% |
AGEYX American Beacon Developing World Income Fund Class Y | 9.15% | 9.99% | 12.16% | 9.64% | 7.50% | 7.90% | 7.34% | 8.61% | 9.88% | 7.30% | 8.43% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок JEMDX и AGEYX
Максимальная просадка JEMDX за все время составила -38.84%, что больше максимальной просадки AGEYX в -22.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMDX и AGEYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEMDX | AGEYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.84% | -22.24% | -16.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.14% | -4.14% | -1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | -22.24% | -8.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.83% | -22.24% | -8.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.70% | -3.15% | -1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.12% | -3.59% | -2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 0.84% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEMDX и AGEYX
JPMorgan Emerging Markets Debt Fund (JEMDX) имеет более высокую волатильность в 2.31% по сравнению с American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что JEMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGEYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEMDX | AGEYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.31% | 1.71% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.28% | 2.84% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.30% | 4.64% | +0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.84% | 5.12% | +1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.11% | 5.00% | +2.11% |