Сравнение JEMA с VEXC
JEMA (JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF) and VEXC (Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF) are both Emerging Markets Equities funds. JEMA is actively managed, while VEXC is passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. JEMA charges 0.39%/yr vs 0.07%/yr for VEXC.
Доходность
Сравнение доходности JEMA и VEXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEMA показывает доходность 29.43%, что значительно выше, чем у VEXC с доходностью 19.61%.
JEMA
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 29.43%
- 6 месяцев
- 29.96%
- 1 год
- 52.35%
- 3 года*
- 23.95%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- —
VEXC
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 19.61%
- 6 месяцев
- 20.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JEMA и VEXC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | 29.43% | 5.15% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 19.61% | 4.50% |
Correlation
The correlation between JEMA and VEXC is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEMA vs. VEXC — Ранг доходности на риск
JEMA
VEXC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение JEMA c VEXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) и Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JEMA | VEXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.47 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JEMA и VEXC
Максимальная просадка JEMA за все время составила -39.50%, что больше максимальной просадки VEXC в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMA и VEXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEMA | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.50% | -12.42% | -27.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.11% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.11% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.28% | -4.18% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.88% | -2.25% | -14.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JEMA и VEXC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEMA | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.79% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.84% | 20.19% | +2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.65% | 20.19% | -0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.42% | 20.19% | -0.77% |
Сравнение комиссий JEMA и VEXC
JEMA берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VEXC в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEMA и VEXC
Дивидендная доходность JEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности VEXC в 1.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | 2.26% | 2.93% | 2.44% | 2.95% | 2.69% | 1.54% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 1.44% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JEMA and VEXC have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEXC is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEXC is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.39% for JEMA.
JEMA has the higher dividend yield at 2.26%, compared with 1.44% for VEXC.
They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for JEMA and 0.07% for VEXC.
Подберите оптимальное распределение для JEMA и VEXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор