PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEMA с EMOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEMA с EMOP

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

JEMA (JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF) and EMOP (AB Emerging Markets Opportunities ETF) are both Emerging Markets Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, JEMA returned 52.35% vs 45.62% for EMOP. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. JEMA charges 0.39%/yr vs 0.70%/yr for EMOP.

Доходность

Сравнение доходности JEMA и EMOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) и AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JEMA показывает доходность 29.43%, а EMOP немного ниже – 29.00%.

JEMA

1 день
1.14%
1 месяц
0.47%
С начала года
29.43%
6 месяцев
29.96%
1 год
52.35%
3 года*
23.95%
5 лет*
6.89%
10 лет*
—

EMOP

1 день
1.58%
1 месяц
-0.38%
С начала года
29.00%
6 месяцев
29.89%
1 год
45.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEMA и EMOP

2026 (YTD)2025
JEMA
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF		29.43%20.75%
EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF		29.00%16.48%

Correlation

The correlation between JEMA and EMOP is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г.

0.94

The correlation between JEMA and EMOP has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JEMA и EMOP

Секторы
JEMA
EMOP

Технологии

46.7%
30.3%

Финансовые услуги

19.2%
24.0%

Потребительский циклический сектор

8.6%
7.8%

Промышленность

7.3%
8.1%

Коммуникационные услуги

6.3%
12.3%

Сырьевые материалы

3.4%
7.0%

Энергетика

3.3%
2.6%

Потребительский защитный сектор

2.0%
1.4%

Здравоохранение

1.4%
1.6%

Коммунальные услуги

1.2%
2.8%

Недвижимость

0.7%
2.3%

Технологии

JEMA
46.7%
EMOP
30.3%

Финансовые услуги

JEMA
19.2%
EMOP
24.0%

Потребительский циклический сектор

JEMA
8.6%
EMOP
7.8%

Промышленность

JEMA
7.3%
EMOP
8.1%

Коммуникационные услуги

JEMA
6.3%
EMOP
12.3%

Сырьевые материалы

JEMA
3.4%
EMOP
7.0%

Энергетика

JEMA
3.3%
EMOP
2.6%

Потребительский защитный сектор

JEMA
2.0%
EMOP
1.4%

Здравоохранение

JEMA
1.4%
EMOP
1.6%

Коммунальные услуги

JEMA
1.2%
EMOP
2.8%

Недвижимость

JEMA
0.7%
EMOP
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF

AB Emerging Markets Opportunities ETF

Часто сравнивают с JEMA:
JEMA с JEMI.LJEMA с JIGJEMA с VWOJEMA с VJPN.LJEMA с BBUSJEMA с SCHYJEMA с VOO
Часто сравнивают с EMOP:
EMOP с AGEMEMOP с BUFCEMOP с RNEMEMOP с PIEEMOP с GEMEMOP с UAEEMOP с LRGC

Доходность на риск

JEMA vs. EMOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEMA
Ранг доходности на риск JEMA: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEMA: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEMA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEMA: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEMA: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEMA: 8585
Ранг коэф-та Мартина
EMOP
Ранг доходности на риск EMOP: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMOP: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMOP: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMOP: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMOP: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMOP: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEMA c EMOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) и AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JEMAEMOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.13

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
2.71

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.40

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.01

3.56

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.47

13.20

+2.26

JEMA vs. EMOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEMA на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMOP равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEMA и EMOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JEMA и EMOP

Максимальная просадка JEMA за все время составила -39.50%, что больше максимальной просадки EMOP в -12.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMA и EMOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEMAEMOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.50%

-12.88%

-26.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-12.88%

-0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.11%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-3.44%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.88%

-2.02%

-14.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

3.47%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности JEMA и EMOP

JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) имеет более высокую волатильность в 11.93% по сравнению с AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP) с волатильностью 10.22%. Это указывает на то, что JEMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEMAEMOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.93%

10.22%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.79%

19.64%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.84%

21.50%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.65%

21.54%

-1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.42%

21.54%

-2.12%

Сравнение комиссий JEMA и EMOP

JEMA берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии EMOP в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEMA и EMOP

Дивидендная доходность JEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности EMOP в 0.84%

ПозицияTTM20252024202320222021
EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF		0.84%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEMA
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF		2.26%2.93%2.44%2.95%2.69%1.54%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, JEMA and EMOP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JEMA has higher volatility (11.93%) compared to EMOP (10.22%). In terms of maximum drawdown, JEMA dropped -39.50% vs EMOP's -12.88%.

On 1-year performance, JEMA leads with 52.35% vs 45.62% for EMOP. On fees, JEMA is cheaper at 0.39% per year. On volatility, EMOP has been the lower-risk option at 10.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JEMA has performed better with a 52.35% return vs 45.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEMA is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.70% for EMOP.

JEMA has the higher dividend yield at 2.26%, compared with 0.84% for EMOP.

They also come from different issuers: JPMorgan and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.39% for JEMA and 0.70% for EMOP.

JEMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEMA и EMOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор