Сравнение JELMX с ACV
JELMX (John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio) and ACV (Virtus Diversified Income & Convertible Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, JELMX returned 4.07%/yr vs 16.30%/yr for ACV. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JELMX charges 0.17%/yr vs 2.69%/yr for ACV.
Доходность
Сравнение доходности JELMX и ACV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JELMX показывает доходность 5.52%, что значительно ниже, чем у ACV с доходностью 5.85%. За последние 10 лет акции JELMX уступали акциям ACV по среднегодовой доходности: 4.07% против 16.30% соответственно.
JELMX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 5.73%
- 1 год
- 14.61%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- 3.86%
- 10 лет*
- 4.07%
ACV
- 1 день
- -4.17%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- 5.85%
- 6 месяцев
- 8.33%
- 1 год
- 33.26%
- 3 года*
- 23.25%
- 5 лет*
- 9.54%
- 10 лет*
- 16.30%
Сравнение доходности по годам JELMX и ACV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JELMX John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio | 5.52% | 9.26% | 8.15% | 10.70% | -14.86% | 7.89% | 3.27% | 16.71% | -3.99% | 5.84% |
ACV Virtus Diversified Income & Convertible Fund | 5.85% | 33.70% | 15.39% | 25.96% | -35.98% | 24.45% | 45.80% | 44.15% | -7.01% | 27.95% |
Correlation
The correlation between JELMX and ACV is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2015 г. | 0.55 |
The correlation between JELMX and ACV has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JELMX vs. ACV — Ранг доходности на риск
JELMX
ACV
Сравнение JELMX c ACV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio (JELMX) и Virtus Diversified Income & Convertible Fund (ACV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JELMX | ACV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.36 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 2.26 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.50 | 8.73 | +3.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JELMX | ACV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 1.96 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.41 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.63 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.49 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок JELMX и ACV
Максимальная просадка JELMX за все время составила -44.89%, что меньше максимальной просадки ACV в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JELMX и ACV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JELMX | ACV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.89% | -53.64% | +8.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.55% | -14.81% | +9.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.14% | -23.46% | +15.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.32% | -48.80% | +30.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.32% | -53.64% | +35.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -5.51% | +5.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.61% | -14.86% | +3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | 3.82% | -2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности JELMX и ACV
Текущая волатильность для John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio (JELMX) составляет 2.28%, в то время как у Virtus Diversified Income & Convertible Fund (ACV) волатильность равна 8.48%. Это указывает на то, что JELMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JELMX | ACV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.28% | 8.48% | -6.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.56% | 14.66% | -9.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.10% | 17.06% | -9.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.59% | 23.59% | -16.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.42% | 25.85% | -18.43% |
Сравнение комиссий JELMX и ACV
JELMX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии ACV в 2.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JELMX и ACV
Дивидендная доходность JELMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что меньше доходности ACV в 9.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACV Virtus Diversified Income & Convertible Fund | 9.46% | 9.68% | 9.84% | 10.30% | 12.69% | 24.19% | 7.28% | 8.15% | 10.76% | 9.18% | 10.67% | 5.52% |
JELMX John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio | 5.02% | 5.30% | 2.83% | 9.63% | 6.29% | 2.77% | 7.50% | 5.78% | 9.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JELMX and ACV have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACV has higher volatility (8.48%) compared to JELMX (2.28%). In terms of maximum drawdown, JELMX dropped -44.89% vs ACV's -53.64%.
JELMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JELMX и ACV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор