Сравнение JELM с QQA
JELM (Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF) and QQA (Invesco QQQ Income Advantage ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their -0.05 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. JELM charges 0.59%/yr vs 0.29%/yr for QQA.
Доходность
Сравнение доходности JELM и QQA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JELM
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.05%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
QQA
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -0.50%
- 6 месяцев
- 13.38%
- С начала года
- 12.61%
- 1 год
- 23.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.77%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $214.60K | $418.55K | $965.66K | |
| $7.33M | $7.15M | $6.96M |
Сравнение доходности по годам JELM и QQA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
JELM Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF | 2.24% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 8.22% |
Correlation
The correlation between JELM and QQA is -0.05, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2026 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JELM vs. QQA — Ранг доходности на риск
JELM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QQA
Сравнение JELM c QQA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF (JELM) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JELM | QQA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.66 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.73 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JELM и QQA
Максимальная просадка JELM за все время составила -0.69%, что меньше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JELM и QQA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JELM | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.69% | -19.73% | +19.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -1.91% | +1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -2.56% | +2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JELM и QQA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JELM | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67% | 15.36% | -11.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.67% | 18.72% | -15.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.67% | 18.72% | -15.05% |
Сравнение комиссий JELM и QQA
JELM берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JELM и QQA
Дивидендная доходность JELM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности QQA в 9.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JELM Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF | 1.21% | 0.00% | 0.00% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 9.83% | 9.78% | 4.29% |
Часто задаваемые вопросы
JELM and QQA have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQA is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.59% for JELM.
QQA has the higher dividend yield at 9.83%, compared with 1.21% for JELM.
They also come from different issuers: Janus Henderson and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for JELM and 0.29% for QQA.
Подберите оптимальное распределение для JELM и QQA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор