PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JELBX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JELBX с FRGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio (JELBX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).

JELBX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 янв. 1997 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности JELBX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio (JELBX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JELBX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
JELBX
John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio		-1.37%9.73%9.33%12.06%-0.41%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-1.44%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, JELBX показывает доходность -1.37%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.

JELBX

1 день
1.80%
1 месяц
-4.10%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
0.20%
1 год
7.81%
3 года*
8.54%
5 лет*
3.75%
10 лет*
4.01%

FRGAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.52%
1 год
15.52%
3 года*
13.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с JELBX:
JELBX с FBALXJELBX с AWSHXJELBX с BDJJELBX с BERIXJELBX с CONWXJELBX с CSTAXJELBX с ECAT
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с SICIXFRGAX с MAPOXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с QBDSXFRGAX с STDAXFRGAX с ATLAX

Сравнение комиссий JELBX и FRGAX

JELBX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

JELBX
John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

JELBX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JELBX
Ранг доходности на риск JELBX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JELBX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JELBX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JELBX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JELBX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JELBX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JELBX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio (JELBX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JELBXFRGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.33

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.93

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.28

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

1.74

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.16

7.96

-5.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JELBX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JELBX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа FRGAX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JELBX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JELBXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.33

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

1.27

-1.15

Корреляция

Корреляция между JELBX и FRGAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JELBX и FRGAX

Дивидендная доходность JELBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что больше доходности FRGAX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018
JELBX
John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio		6.87%6.78%2.98%10.88%6.00%2.55%7.95%6.43%10.30%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.03%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JELBX и FRGAX

Максимальная просадка JELBX за все время составила -50.73%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JELBX и FRGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JELBXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.73%

-11.77%

-38.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.29%

-8.53%

+1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.54%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.69%

-5.02%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.20%

-1.62%

-11.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

1.87%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности JELBX и FRGAX

Текущая волатильность для John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio (JELBX) составляет 4.11%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что JELBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JELBXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

4.51%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.16%

7.04%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.51%

12.09%

-1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.52%

10.33%

-1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.50%

10.33%

-1.83%