Сравнение JEIP.L с ARKVX
JEIP.L (JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist) and ARKVX (ARK Venture Fund) are both funds - JEIP.L is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan, while ARKVX is a Technology Equities fund actively managed by ARK Investment Management. Both are actively managed. Over the past year, JEIP.L returned 11.65% vs 84.56% for ARKVX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. JEIP.L charges 0.35%/yr vs 3.50%/yr for ARKVX.
Доходность
Сравнение доходности JEIP.L и ARKVX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JEIP.L торгуется в GBp, в то время как ARKVX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ARKVX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JEIP.L показывает доходность 3.10%, что значительно ниже, чем у ARKVX с доходностью 21.42%.
JEIP.L
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 2.57%
- С начала года
- 3.10%
- 6 месяцев
- 3.65%
- 1 год
- 11.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARKVX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 12.38%
- С начала года
- 21.42%
- 6 месяцев
- 22.30%
- 1 год
- 84.56%
- 3 года*
- 37.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JEIP.L и ARKVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JEIP.L JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist | 3.10% | 0.86% | -20.56% |
ARKVX ARK Venture Fund | 21.42% | 44.59% | 14.17% |
Correlation
The correlation between JEIP.L and ARKVX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2024 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEIP.L vs. ARKVX — Ранг доходности на риск
JEIP.L
ARKVX
Сравнение JEIP.L c ARKVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L) и ARK Venture Fund (ARKVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JEIP.L | ARKVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 2.31 | -1.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 13.55 | -11.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | 45.49 | -40.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JEIP.L и ARKVX
Максимальная просадка JEIP.L за все время составила -30.22%, что больше максимальной просадки ARKVX в -14.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEIP.L и ARKVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEIP.L | ARKVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.22% | -14.63% | -15.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.18% | -6.50% | +0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.45% | -1.63% | -15.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.02% | -4.87% | -16.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 1.91% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEIP.L и ARKVX
Текущая волатильность для JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L) составляет 2.25%, в то время как у ARK Venture Fund (ARKVX) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что JEIP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEIP.L | ARKVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 6.83% | -4.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.09% | 9.77% | -3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.50% | 19.55% | -11.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.76% | 18.92% | +0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.76% | 18.92% | +0.84% |
Сравнение комиссий JEIP.L и ARKVX
JEIP.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ARKVX в 3.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEIP.L и ARKVX
Дивидендная доходность JEIP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.76%, тогда как ARKVX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ARKVX ARK Venture Fund | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.72% |
JEIP.L JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist | 7.76% | 7.18% | 0.61% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JEIP.L and ARKVX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для JEIP.L и ARKVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор