Сравнение JEIP.L с ARKVX
JEIP.L (JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist) and ARKVX (ARK Venture Fund) are both funds - JEIP.L is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan, while ARKVX is a Technology Equities fund actively managed by ARK. Both are actively managed. Over the past year, JEIP.L returned 9.17% vs 79.09% for ARKVX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. JEIP.L charges 0.35%/yr vs 2.90%/yr for ARKVX.
Доходность
Сравнение доходности JEIP.L и ARKVX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JEIP.L торгуется в GBp, в то время как ARKVX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ARKVX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JEIP.L показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у ARKVX с доходностью 16.66%.
JEIP.L
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 9.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARKVX
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- 7.43%
- С начала года
- 16.66%
- 6 месяцев
- 30.16%
- 1 год
- 79.09%
- 3 года*
- 34.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JEIP.L и ARKVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JEIP.L JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist | 0.23% | 0.86% | 0.59% |
ARKVX ARK Venture Fund | 16.66% | 44.59% | 12.47% |
Correlation
The correlation between JEIP.L and ARKVX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2024 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEIP.L vs. ARKVX — Ранг доходности на риск
JEIP.L
ARKVX
Сравнение JEIP.L c ARKVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L) и ARK Venture Fund (ARKVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEIP.L | ARKVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 2.29 | -1.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 12.67 | -11.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.37 | 42.84 | -38.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEIP.L | ARKVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 4.34 | -3.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 1.59 | -1.50 |
Просадки
Сравнение просадок JEIP.L и ARKVX
Максимальная просадка JEIP.L за все время составила -15.73%, что больше максимальной просадки ARKVX в -14.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEIP.L и ARKVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEIP.L | ARKVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.73% | -14.63% | -1.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.18% | -6.50% | +0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | 0.00% | -4.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.25% | -4.93% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 1.89% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEIP.L и ARKVX
Текущая волатильность для JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L) составляет 2.64%, в то время как у ARK Venture Fund (ARKVX) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что JEIP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEIP.L | ARKVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.64% | 5.15% | -2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.23% | 13.36% | -7.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.39% | 18.97% | -10.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.22% | 18.88% | -7.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.22% | 18.88% | -7.66% |
Сравнение комиссий JEIP.L и ARKVX
JEIP.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ARKVX в 2.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEIP.L и ARKVX
Дивидендная доходность JEIP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.32%, тогда как ARKVX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ARKVX ARK Venture Fund | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.72% |
JEIP.L JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist | 8.32% | 7.18% | 0.61% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JEIP.L and ARKVX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для JEIP.L и ARKVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор