Сравнение JEIP.DE с VOO
JEIP.DE (JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - JEIP.DE is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. JEIP.DE is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past year, JEIP.DE returned 7.13% vs 27.33% for VOO. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. JEIP.DE charges 0.35%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности JEIP.DE и VOO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JEIP.DE торгуется в EUR, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JEIP.DE показывает доходность 1.23%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 12.61%.
JEIP.DE
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 7.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 12.61%
- 6 месяцев
- 11.32%
- 1 год
- 27.33%
- 3 года*
- 19.27%
- 5 лет*
- 15.04%
- 10 лет*
- 15.28%
Сравнение доходности по годам JEIP.DE и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JEIP.DE JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 1.23% | -4.10% | -3.58% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 10.58% | 3.84% | 8.43% |
Correlation
The correlation between JEIP.DE and VOO is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2024 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEIP.DE vs. VOO — Ранг доходности на риск
JEIP.DE
VOO
Сравнение JEIP.DE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEIP.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEIP.DE | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.42 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 3.73 | -2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.69 | 14.10 | -10.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEIP.DE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 2.26 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | 0.90 | -1.21 |
Просадки
Сравнение просадок JEIP.DE и VOO
Максимальная просадка JEIP.DE за все время составила -19.56%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEIP.DE и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEIP.DE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.56% | -33.49% | +13.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.88% | -7.37% | +2.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.15% | -0.18% | -6.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -4.03% | -4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 1.94% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEIP.DE и VOO
JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEIP.DE) имеет более высокую волатильность в 2.47% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что JEIP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEIP.DE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.47% | 2.06% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.52% | 8.55% | -3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.16% | 12.20% | -4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.09% | 16.69% | -3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.09% | 18.53% | -5.44% |
Сравнение комиссий JEIP.DE и VOO
JEIP.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEIP.DE и VOO
Дивидендная доходность JEIP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%, что больше доходности VOO в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEIP.DE JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 8.31% | 7.31% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
JEIP.DE and VOO have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for JEIP.DE.
JEIP.DE is categorized as Derivative Income, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for JEIP.DE and 0.03% for VOO.
Подберите оптимальное распределение для JEIP.DE и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор