PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEIP.DE с JGPI.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEIP.DE с JGPI.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEIP.DE) и JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (JGPI.DE).

JEIP.DE и JGPI.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEIP.DE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г.. JGPI.DE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 30 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JEIP.DE и JGPI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEIP.DE) и JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (JGPI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEIP.DE и JGPI.DE

2026 (YTD)20252024
JEIP.DE
JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		1.27%-4.10%0.88%
JGPI.DE
JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF		2.61%-1.01%-0.18%

Доходность по периодам

С начала года, JEIP.DE показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у JGPI.DE с доходностью 2.61%.

JEIP.DE

1 день
0.36%
1 месяц
-3.36%
С начала года
1.27%
6 месяцев
4.52%
1 год
0.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JGPI.DE

1 день
0.72%
1 месяц
-3.00%
С начала года
2.61%
6 месяцев
4.04%
1 год
-3.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)

JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF

Часто сравнивают с JEIP.DE:
JEIP.DE с WINC.ASJEIP.DE с SDIVJEIP.DE с VUSA.DEJEIP.DE с IGOG.DEJEIP.DE с JEIA.DEJEIP.DE с SY7D.DEJEIP.DE с JEQA.DE
Часто сравнивают с JGPI.DE:
JGPI.DE с JEPIJGPI.DE с JGGI.LJGPI.DE с TDIV.ASJGPI.DE с VUAA.LJGPI.DE с QYLDJGPI.DE с JEIP.LJGPI.DE с TSWE.DE

Сравнение комиссий JEIP.DE и JGPI.DE

И JEIP.DE, и JGPI.DE имеют комиссию равную 0.35%.

JEIP.DE
JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)
JGPI.DE
JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF

Доходность на риск

JEIP.DE vs. JGPI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEIP.DE
Ранг доходности на риск JEIP.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEIP.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEIP.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEIP.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEIP.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEIP.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
JGPI.DE
Ранг доходности на риск JGPI.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGPI.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGPI.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGPI.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGPI.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGPI.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEIP.DE c JGPI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEIP.DE) и JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (JGPI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEIP.DEJGPI.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

-0.29

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.17

-0.30

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

0.96

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

-0.34

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.50

-0.58

+1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEIP.DE vs. JGPI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEIP.DE на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа JGPI.DE равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEIP.DE и JGPI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEIP.DEJGPI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

-0.29

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.64

-0.75

Корреляция

Корреляция между JEIP.DE и JGPI.DE составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEIP.DE и JGPI.DE

Дивидендная доходность JEIP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что меньше доходности JGPI.DE в 7.78%

TTM20252024
JEIP.DE
JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		7.56%7.31%0.61%
JGPI.DE
JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF		7.78%7.73%6.49%

Просадки

Сравнение просадок JEIP.DE и JGPI.DE

Максимальная просадка JEIP.DE за все время составила -18.69%, что больше максимальной просадки JGPI.DE в -12.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEIP.DE и JGPI.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

JEIP.DEJGPI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.69%

-12.16%

-6.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.46%

-9.37%

-3.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.10%

-5.66%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.39%

-4.23%

-3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

4.55%

-2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности JEIP.DE и JGPI.DE

Текущая волатильность для JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEIP.DE) составляет 2.63%, в то время как у JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (JGPI.DE) волатильность равна 2.96%. Это указывает на то, что JEIP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JGPI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEIP.DEJGPI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

2.96%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.61%

5.52%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.35%

11.13%

+2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.89%

9.72%

+3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.89%

9.72%

+3.17%