PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEIP.DE с YMSF.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEIP.DE с YMSF.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEIP.DE) и IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP (YMSF.DE).

JEIP.DE и YMSF.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEIP.DE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г.. YMSF.DE - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 15 нояб. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности JEIP.DE и YMSF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEIP.DE) и IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP (YMSF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEIP.DE и YMSF.DE

2026 (YTD)20252024
JEIP.DE
JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		1.27%-4.10%-0.88%
YMSF.DE
IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP		-26.34%-1.48%2.79%

Доходность по периодам

С начала года, JEIP.DE показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у YMSF.DE с доходностью -26.34%.

JEIP.DE

1 день
0.36%
1 месяц
-3.36%
С начала года
1.27%
6 месяцев
4.52%
1 год
0.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YMSF.DE

1 день
-1.15%
1 месяц
-6.81%
С начала года
-26.34%
6 месяцев
-29.08%
1 год
-17.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)

IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP

Часто сравнивают с JEIP.DE:
JEIP.DE с WINC.ASJEIP.DE с SDIVJEIP.DE с VUSA.DEJEIP.DE с SY7D.DEJEIP.DE с IGOG.DEJEIP.DE с JEIA.DEJEIP.DE с JEQA.DE
Часто сравнивают с YMSF.DE:
YMSF.DE с 3DAX.DEYMSF.DE с OAMZ.DEYMSF.DE с 3JPN.DEYMSF.DE с DSPY.DEYMSF.DE с JEQA.DEYMSF.DE с COIY.DEYMSF.DE с METY.DE

Сравнение комиссий JEIP.DE и YMSF.DE

JEIP.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии YMSF.DE в 0.55%.

YMSF.DE
IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP
JEIP.DE
JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

JEIP.DE vs. YMSF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEIP.DE
Ранг доходности на риск JEIP.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEIP.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEIP.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEIP.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEIP.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEIP.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
YMSF.DE
Ранг доходности на риск YMSF.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMSF.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMSF.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMSF.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMSF.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMSF.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEIP.DE c YMSF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEIP.DE) и IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP (YMSF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEIP.DEYMSF.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

-0.55

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.17

-0.63

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

0.91

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

-0.33

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.50

-0.74

+1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEIP.DE vs. YMSF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEIP.DE на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа YMSF.DE равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEIP.DE и YMSF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEIP.DEYMSF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

-0.55

+0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

-0.66

+0.54

Корреляция

Корреляция между JEIP.DE и YMSF.DE составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEIP.DE и YMSF.DE

Дивидендная доходность JEIP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что меньше доходности YMSF.DE в 8.56%

TTM20252024
JEIP.DE
JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		7.56%7.31%0.61%
YMSF.DE
IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP		8.56%7.16%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JEIP.DE и YMSF.DE

Максимальная просадка JEIP.DE за все время составила -18.69%, что меньше максимальной просадки YMSF.DE в -41.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEIP.DE и YMSF.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

JEIP.DEYMSF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.69%

-41.28%

+22.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.46%

-41.28%

+28.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.10%

-41.12%

+35.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.39%

-13.85%

+6.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

18.53%

-16.35%

Волатильность

Сравнение волатильности JEIP.DE и YMSF.DE

Текущая волатильность для JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEIP.DE) составляет 2.63%, в то время как у IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP (YMSF.DE) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что JEIP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YMSF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEIP.DEYMSF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

4.72%

-2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.61%

26.64%

-21.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.35%

31.11%

-17.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.89%

29.33%

-16.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.89%

29.33%

-16.44%