PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEGA.DE с JREE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEGA.DE с JREE.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEGA.DE) и JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JREE.DE).

JEGA.DE и JREE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEGA.DE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 30 нояб. 2023 г.. JREE.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG). Фонд был запущен 30 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности JEGA.DE и JREE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEGA.DE) и JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JREE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEGA.DE и JREE.DE

2026 (YTD)202520242023
JEGA.DE
JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)		2.81%-0.34%14.24%-1.96%
JREE.DE
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc)		1.49%20.14%6.61%2.24%

Доходность по периодам

С начала года, JEGA.DE показывает доходность 2.81%, что значительно выше, чем у JREE.DE с доходностью 1.49%.

JEGA.DE

1 день
0.11%
1 месяц
-1.91%
С начала года
2.81%
6 месяцев
4.53%
1 год
-2.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JREE.DE

1 день
-0.12%
1 месяц
-1.28%
С начала года
1.49%
6 месяцев
6.72%
1 год
13.53%
3 года*
11.83%
5 лет*
9.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)

JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc)

Часто сравнивают с JEGA.DE:
JEGA.DE с JEIA.DEJEGA.DE с BBUS.DEJEGA.DE с OAMZ.DEJEGA.DE с JEQA.DEJEGA.DE с JPCT.DEJEGA.DE с TSLI.DEJEGA.DE с YGLD.DE
Часто сравнивают с JREE.DE:
JREE.DE с JREU.DEJREE.DE с JREU.LJREE.DE с IQSA.DEJREE.DE с H50E.LJREE.DE с SPPY.DEJREE.DE с GBLBYJREE.DE с ^GSPC

Сравнение комиссий JEGA.DE и JREE.DE

JEGA.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JREE.DE в 0.25%.

JEGA.DE
JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)
JREE.DE
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc)

Доходность на риск

JEGA.DE vs. JREE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEGA.DE
Ранг доходности на риск JEGA.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEGA.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEGA.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEGA.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEGA.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEGA.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
JREE.DE
Ранг доходности на риск JREE.DE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JREE.DE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JREE.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JREE.DE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JREE.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JREE.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEGA.DE c JREE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEGA.DE) и JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JREE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEGA.DEJREE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.19

0.89

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.17

1.22

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.19

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.07

1.68

-1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.15

6.58

-6.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEGA.DE vs. JREE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEGA.DE на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа JREE.DE равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEGA.DE и JREE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEGA.DEJREE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

0.89

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.61

+0.01

Корреляция

Корреляция между JEGA.DE и JREE.DE составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEGA.DE и JREE.DE

Ни JEGA.DE, ни JREE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JEGA.DE и JREE.DE

Максимальная просадка JEGA.DE за все время составила -12.37%, что меньше максимальной просадки JREE.DE в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEGA.DE и JREE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

JEGA.DEJREE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.37%

-35.62%

+23.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.09%

-10.01%

+1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.03%

-5.81%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-4.63%

+0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.54%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности JEGA.DE и JREE.DE

Текущая волатильность для JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEGA.DE) составляет 3.05%, в то время как у JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JREE.DE) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что JEGA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JREE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEGA.DEJREE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

5.76%

-2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.70%

9.16%

-3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.22%

15.20%

-3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.83%

14.47%

-4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.83%

16.69%

-6.86%