PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEGA.DE с YGLD.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEGA.DE с YGLD.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEGA.DE) и IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE).

JEGA.DE и YGLD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEGA.DE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 30 нояб. 2023 г.. YGLD.DE - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 22 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности JEGA.DE и YGLD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEGA.DE) и IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEGA.DE и YGLD.DE

2026 (YTD)20252024
JEGA.DE
JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)		2.70%-0.34%-1.48%
YGLD.DE
IncomeShares Gold + Yield ETP		0.86%41.92%-7.11%

Доходность по периодам

С начала года, JEGA.DE показывает доходность 2.70%, что значительно выше, чем у YGLD.DE с доходностью 0.86%.

JEGA.DE

1 день
1.02%
1 месяц
-3.08%
С начала года
2.70%
6 месяцев
4.31%
1 год
-2.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YGLD.DE

1 день
0.67%
1 месяц
-9.88%
С начала года
0.86%
6 месяцев
12.48%
1 год
23.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)

IncomeShares Gold + Yield ETP

Часто сравнивают с JEGA.DE:
JEGA.DE с JEIA.DEJEGA.DE с BBUS.DEJEGA.DE с OAMZ.DEJEGA.DE с JEQA.DEJEGA.DE с TSLI.DEJEGA.DE с SY7D.DEJEGA.DE с JPCT.DE
Часто сравнивают с YGLD.DE:
YGLD.DE с IAUIYGLD.DE с CIIYGLD.DE с ^SP600YGLD.DE с GLDYGLD.DE с URTHYGLD.DE с IS0E.DEYGLD.DE с JEPQ

Сравнение комиссий JEGA.DE и YGLD.DE

И JEGA.DE, и YGLD.DE имеют комиссию равную 0.35%.

JEGA.DE
JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)
YGLD.DE
IncomeShares Gold + Yield ETP

Доходность на риск

JEGA.DE vs. YGLD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEGA.DE
Ранг доходности на риск JEGA.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEGA.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEGA.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEGA.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEGA.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEGA.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
YGLD.DE
Ранг доходности на риск YGLD.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YGLD.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YGLD.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YGLD.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YGLD.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YGLD.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEGA.DE c YGLD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEGA.DE) и IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEGA.DEYGLD.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.25

0.78

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.25

1.15

-1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.22

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.28

1.59

-1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.52

3.81

-4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEGA.DE vs. YGLD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEGA.DE на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа YGLD.DE равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEGA.DE и YGLD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEGA.DEYGLD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

0.78

-1.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.84

-0.22

Корреляция

Корреляция между JEGA.DE и YGLD.DE составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEGA.DE и YGLD.DE

JEGA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YGLD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%.

TTM2025
JEGA.DE
JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%
YGLD.DE
IncomeShares Gold + Yield ETP		6.36%6.36%

Просадки

Сравнение просадок JEGA.DE и YGLD.DE

Максимальная просадка JEGA.DE за все время составила -12.37%, что меньше максимальной просадки YGLD.DE в -16.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEGA.DE и YGLD.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

JEGA.DEYGLD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.37%

-16.94%

+4.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-16.94%

+7.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.14%

-9.88%

+4.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-4.66%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

7.05%

-2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности JEGA.DE и YGLD.DE

Текущая волатильность для JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEGA.DE) составляет 3.11%, в то время как у IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE) волатильность равна 9.53%. Это указывает на то, что JEGA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YGLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEGA.DEYGLD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

9.53%

-6.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.72%

28.50%

-22.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.23%

29.74%

-18.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.83%

27.22%

-17.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.83%

27.22%

-17.39%