PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEGA.DE с JEQA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEGA.DE с JEQA.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEGA.DE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEQA.DE).

JEGA.DE и JEQA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEGA.DE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 30 нояб. 2023 г.. JEQA.DE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности JEGA.DE и JEQA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEGA.DE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEQA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEGA.DE и JEQA.DE

2026 (YTD)20252024
JEGA.DE
JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)		2.81%-0.34%0.34%
JEQA.DE
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)		-0.77%1.90%5.22%

Доходность по периодам

С начала года, JEGA.DE показывает доходность 2.81%, что значительно выше, чем у JEQA.DE с доходностью -0.77%.

JEGA.DE

1 день
0.11%
1 месяц
-1.91%
С начала года
2.81%
6 месяцев
4.53%
1 год
-2.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEQA.DE

1 день
0.24%
1 месяц
-0.86%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
3.76%
1 год
12.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с JEGA.DE:
JEGA.DE с JEIA.DEJEGA.DE с BBUS.DEJEGA.DE с OAMZ.DEJEGA.DE с JPCT.DEJEGA.DE с TSLI.DEJEGA.DE с YGLD.DEJEGA.DE с SY7D.DE
Часто сравнивают с JEQA.DE:
JEQA.DE с JEPQJEQA.DE с QQQJEQA.DE с JE13.DEJEQA.DE с JGPI.DEJEQA.DE с JREM.DEJEQA.DE с SCHXJEQA.DE с BBTR.DE

Сравнение комиссий JEGA.DE и JEQA.DE

И JEGA.DE, и JEQA.DE имеют комиссию равную 0.35%.

JEGA.DE
JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)
JEQA.DE
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

JEGA.DE vs. JEQA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEGA.DE
Ранг доходности на риск JEGA.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEGA.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEGA.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEGA.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEGA.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEGA.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
JEQA.DE
Ранг доходности на риск JEQA.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEQA.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEQA.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEQA.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEQA.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEQA.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEGA.DE c JEQA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEGA.DE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEQA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEGA.DEJEQA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.19

0.74

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.17

1.09

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.16

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.07

3.35

-3.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.15

11.16

-11.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEGA.DE vs. JEQA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEGA.DE на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа JEQA.DE равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEGA.DE и JEQA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEGA.DEJEQA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

0.74

-0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.26

+0.36

Корреляция

Корреляция между JEGA.DE и JEQA.DE составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEGA.DE и JEQA.DE

Ни JEGA.DE, ни JEQA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JEGA.DE и JEQA.DE

Максимальная просадка JEGA.DE за все время составила -12.37%, что меньше максимальной просадки JEQA.DE в -24.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEGA.DE и JEQA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

JEGA.DEJEQA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.37%

-24.26%

+11.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.09%

-7.77%

-0.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.03%

-3.11%

-1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-6.52%

+2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

1.72%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности JEGA.DE и JEQA.DE

Текущая волатильность для JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEGA.DE) составляет 3.05%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEQA.DE) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что JEGA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEQA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEGA.DEJEQA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

4.23%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.70%

10.04%

-4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.22%

17.18%

-5.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.83%

17.18%

-7.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.83%

17.18%

-7.35%