PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEGA.DE с JEIA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEGA.DE с JEIA.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEGA.DE) и JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEIA.DE).

JEGA.DE и JEIA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEGA.DE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 30 нояб. 2023 г.. JEIA.DE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности JEGA.DE и JEIA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEGA.DE) и JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEIA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEGA.DE и JEIA.DE

2026 (YTD)20252024
JEGA.DE
JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)		2.70%-0.34%0.09%
JEIA.DE
JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)		1.29%-4.14%0.91%

Доходность по периодам

С начала года, JEGA.DE показывает доходность 2.70%, что значительно выше, чем у JEIA.DE с доходностью 1.29%.

JEGA.DE

1 день
1.02%
1 месяц
-3.08%
С начала года
2.70%
6 месяцев
4.31%
1 год
-2.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEIA.DE

1 день
0.50%
1 месяц
-3.35%
С начала года
1.29%
6 месяцев
4.54%
1 год
0.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)

JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с JEGA.DE:
JEGA.DE с BBUS.DEJEGA.DE с OAMZ.DEJEGA.DE с TSLI.DEJEGA.DE с JEQA.DEJEGA.DE с JPCT.DEJEGA.DE с SY7D.DEJEGA.DE с YGLD.DE
Часто сравнивают с JEIA.DE:
JEIA.DE с JEPIJEIA.DE с JEIP.DEJEIA.DE с JEQA.DEJEIA.DE с OAMZ.DEJEIA.DE с JPSC.DEJEIA.DE с TSLI.DEJEIA.DE с BBUS.DE

Сравнение комиссий JEGA.DE и JEIA.DE

И JEGA.DE, и JEIA.DE имеют комиссию равную 0.35%.

JEGA.DE
JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)
JEIA.DE
JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

JEGA.DE vs. JEIA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEGA.DE
Ранг доходности на риск JEGA.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEGA.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEGA.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEGA.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEGA.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEGA.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
JEIA.DE
Ранг доходности на риск JEIA.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEIA.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEIA.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEIA.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEIA.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEIA.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEGA.DE c JEIA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEGA.DE) и JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEIA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEGA.DEJEIA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.25

0.06

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.25

0.17

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.03

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.28

0.14

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.52

0.59

-1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEGA.DE vs. JEIA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEGA.DE на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа JEIA.DE равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEGA.DE и JEIA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEGA.DEJEIA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

0.06

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

-0.11

+0.73

Корреляция

Корреляция между JEGA.DE и JEIA.DE составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEGA.DE и JEIA.DE

Ни JEGA.DE, ни JEIA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JEGA.DE и JEIA.DE

Максимальная просадка JEGA.DE за все время составила -12.37%, что меньше максимальной просадки JEIA.DE в -18.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEGA.DE и JEIA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

JEGA.DEJEIA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.37%

-18.73%

+6.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-12.30%

+2.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.14%

-6.12%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-7.45%

+3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

2.21%

+2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности JEGA.DE и JEIA.DE

JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEGA.DE) имеет более высокую волатильность в 3.11% по сравнению с JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEIA.DE) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что JEGA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEIA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEGA.DEJEIA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

2.68%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.72%

5.69%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.23%

13.37%

-2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.83%

13.00%

-3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.83%

13.00%

-3.17%