PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JEGA.DE с JPCT.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JEGA.DE и JPCT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEGA.DE) и JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) (JPCT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEGA.DE и JPCT.DE


Доходность по периодам

С начала года, JEGA.DE показывает доходность 2.70%, что значительно выше, чем у JPCT.DE с доходностью -3.66%.


JEGA.DE

1 день
1.02%
1 месяц
-3.08%
С начала года
2.70%
6 месяцев
4.31%
1 год
-2.84%
3 года*
5 лет*
10 лет*

JPCT.DE

1 день
2.31%
1 месяц
-3.96%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
0.00%
1 год
10.02%
3 года*
13.10%
5 лет*
9.71%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JEGA.DE и JPCT.DE

JEGA.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JPCT.DE в 0.19%.


Доходность на риск

JEGA.DE vs. JPCT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JEGA.DE
Ранг доходности на риск JEGA.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEGA.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEGA.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEGA.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEGA.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEGA.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина

JPCT.DE
Ранг доходности на риск JPCT.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPCT.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPCT.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPCT.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPCT.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPCT.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEGA.DE c JPCT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEGA.DE) и JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) (JPCT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JEGA.DEJPCT.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.25

0.60

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.25

0.92

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.13

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.28

1.11

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.52

4.26

-4.78

JEGA.DE vs. JPCT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEGA.DE на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа JPCT.DE равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEGA.DE и JPCT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JEGA.DEJPCT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

0.60

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.82

-0.21

Корреляция

Корреляция между JEGA.DE и JPCT.DE составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JEGA.DE и JPCT.DE

Ни JEGA.DE, ни JPCT.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JEGA.DE и JPCT.DE

Максимальная просадка JEGA.DE за все время составила -12.37%, что меньше максимальной просадки JPCT.DE в -22.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEGA.DE и JPCT.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


JEGA.DEJPCT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.37%

-22.18%

+9.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-13.35%

+3.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.14%

-5.97%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-4.23%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

2.34%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности JEGA.DE и JPCT.DE

Текущая волатильность для JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEGA.DE) составляет 3.11%, в то время как у JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) (JPCT.DE) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что JEGA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPCT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JEGA.DEJPCT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

4.84%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.72%

8.93%

-3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.23%

16.78%

-5.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.83%

14.10%

-4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.83%

13.96%

-4.13%