Сравнение JEDI с PCMM
JEDI (Defiance Drone and Modern Warfare ETF) and PCMM (BondBloxx Private Credit CLO ETF) are both exchange-traded funds - JEDI is a Aerospace & Defense fund tracking the BITA Drone & Modern Warfare Select Index, while PCMM is a CLO fund actively managed by BondBloxx. JEDI is passively managed, while PCMM is actively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. JEDI charges 0.69%/yr vs 0.68%/yr for PCMM.
Доходность
Сравнение доходности JEDI и PCMM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEDI показывает доходность -4.33%, что значительно ниже, чем у PCMM с доходностью 1.97%.
JEDI
- 1 день
- -6.45%
- 1 месяц
- -24.78%
- 6 месяцев
- -21.69%
- С начала года
- -4.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PCMM
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.76%
- С начала года
- 1.97%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JEDI и PCMM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JEDI Defiance Drone and Modern Warfare ETF | -4.33% | -3.42% |
PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF | 1.97% | 1.31% |
Correlation
The correlation between JEDI and PCMM is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEDI vs. PCMM — Ранг доходности на риск
JEDI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PCMM
Сравнение JEDI c PCMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Drone and Modern Warfare ETF (JEDI) и BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JEDI | PCMM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.16 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.69 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JEDI и PCMM
Максимальная просадка JEDI за все время составила -45.26%, что больше максимальной просадки PCMM в -4.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEDI и PCMM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEDI | PCMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.26% | -4.32% | -40.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.26% | -0.67% | -44.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.33% | -0.42% | -11.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JEDI и PCMM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEDI | PCMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.37% | 3.36% | +49.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.37% | 4.85% | +47.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.37% | 4.85% | +47.52% |
Сравнение комиссий JEDI и PCMM
JEDI берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии PCMM в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEDI и PCMM
JEDI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PCMM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
JEDI Defiance Drone and Modern Warfare ETF | 0.00% | 0.00% |
PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF | 6.50% | 7.02% |
Часто задаваемые вопросы
JEDI and PCMM have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PCMM is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PCMM is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.69% for JEDI.
PCMM has the higher dividend yield at 6.50%, compared with 0.00% for JEDI.
JEDI is categorized as Aerospace & Defense, while PCMM is CLO. They also come from different issuers: Defiance and BondBloxx. Their fees differ too: 0.69% for JEDI and 0.68% for PCMM.
Подберите оптимальное распределение для JEDI и PCMM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор