Сравнение JEDI с IDEF
JEDI (Defiance Drone & Modern Warfare ETF) and IDEF (iShares Defense Industrials Active ETF) are both Aerospace & Defense funds. JEDI is passively managed, while IDEF is actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. JEDI charges 0.69%/yr vs 0.55%/yr for IDEF.
Доходность
Сравнение доходности JEDI и IDEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEDI показывает доходность 59.78%, что значительно выше, чем у IDEF с доходностью 6.53%.
JEDI
- 1 день
- 4.90%
- 1 месяц
- 42.42%
- С начала года
- 59.78%
- 6 месяцев
- 64.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDEF
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- 6.53%
- 6 месяцев
- 9.95%
- 1 год
- 23.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JEDI и IDEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JEDI Defiance Drone & Modern Warfare ETF | 59.78% | -3.73% |
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | 6.53% | -0.73% |
Correlation
The correlation between JEDI and IDEF is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEDI vs. IDEF — Ранг доходности на риск
JEDI
IDEF
Сравнение JEDI c IDEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Drone & Modern Warfare ETF (JEDI) и iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEDI | IDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.85 | 1.43 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок JEDI и IDEF
Максимальная просадка JEDI за все время составила -21.67%, что больше максимальной просадки IDEF в -14.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEDI и IDEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEDI | IDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.67% | -14.63% | -7.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.58% | -10.81% | +2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.15% | -3.93% | -5.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JEDI и IDEF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEDI | IDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.80% | 21.19% | +26.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.80% | 21.08% | +26.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.80% | 21.08% | +26.72% |
Сравнение комиссий JEDI и IDEF
JEDI берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии IDEF в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEDI и IDEF
JEDI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | 0.16% | 0.17% |
JEDI Defiance Drone & Modern Warfare ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JEDI and IDEF have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDEF is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDEF is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.69% for JEDI.
IDEF has the higher dividend yield at 0.16%, compared with 0.00% for JEDI.
Their fees differ too: 0.69% for JEDI and 0.55% for IDEF.
Подберите оптимальное распределение для JEDI и IDEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор