Сравнение JEDI.DE с SPY
JEDI.DE (VanEck Space Innovators UCITS ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - JEDI.DE is a Industrials Equities fund tracking the MVIS Global Space Industry ESG, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, JEDI.DE returned 65.71%/yr vs 18.08%/yr for SPY. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. JEDI.DE charges 0.55%/yr vs 0.09%/yr for SPY.
Доходность
Сравнение доходности JEDI.DE и SPY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JEDI.DE торгуется в EUR, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JEDI.DE показывает доходность 76.99%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 10.75%.
JEDI.DE
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 6.03%
- С начала года
- 76.99%
- 6 месяцев
- 81.86%
- 1 год
- 186.35%
- 3 года*
- 65.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 10.75%
- 6 месяцев
- 11.04%
- 1 год
- 25.48%
- 3 года*
- 18.08%
- 5 лет*
- 14.39%
- 10 лет*
- 15.05%
Сравнение доходности по годам JEDI.DE и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JEDI.DE VanEck Space Innovators UCITS ETF | 76.99% | 72.15% | 52.14% | 8.55% | 4.41% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 10.75% | 3.75% | 33.13% | 22.39% | -0.39% |
Correlation
The correlation between JEDI.DE and SPY is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2022 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEDI.DE vs. SPY — Ранг доходности на риск
JEDI.DE
SPY
Сравнение JEDI.DE c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Space Innovators UCITS ETF (JEDI.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JEDI.DE | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.37 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.56 | 3.33 | +5.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.05 | 12.53 | +15.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JEDI.DE и SPY
Максимальная просадка JEDI.DE за все время составила -30.10%, что меньше максимальной просадки SPY в -49.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEDI.DE и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEDI.DE | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.10% | -49.85% | +19.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.53% | -7.38% | -16.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.10% | -23.87% | -6.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.81% | -1.82% | -11.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.11% | -7.85% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.20% | 1.96% | +5.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEDI.DE и SPY
VanEck Space Innovators UCITS ETF (JEDI.DE) имеет более высокую волатильность в 18.13% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что JEDI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEDI.DE | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.13% | 3.55% | +14.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.16% | 9.01% | +25.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.91% | 12.41% | +31.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.37% | 17.00% | +15.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.37% | 18.48% | +13.89% |
Сравнение комиссий JEDI.DE и SPY
JEDI.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEDI.DE и SPY
JEDI.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEDI.DE VanEck Space Innovators UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.00% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
JEDI.DE and SPY have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.55% for JEDI.DE.
JEDI.DE is categorized as Industrials Equities, while SPY is S&P 500. JEDI.DE tracks MVIS Global Space Industry ESG, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: VanEck and State Street. Their fees differ too: 0.55% for JEDI.DE and 0.09% for SPY.
Подберите оптимальное распределение для JEDI.DE и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор