Сравнение JEDI.DE с AMAT
JEDI.DE (VanEck Space Innovators UCITS ETF) is Industrials Equities fund tracking the MVIS Global Space Industry ESG, while AMAT (Applied Materials, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, JEDI.DE returned 65.71%/yr vs 56.38%/yr for AMAT. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JEDI.DE и AMAT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JEDI.DE торгуется в EUR, в то время как AMAT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AMAT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JEDI.DE показывает доходность 76.99%, что значительно ниже, чем у AMAT с доходностью 124.68%.
JEDI.DE
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 5.77%
- С начала года
- 76.99%
- 6 месяцев
- 81.86%
- 1 год
- 188.91%
- 3 года*
- 65.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMAT
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- 31.73%
- С начала года
- 124.68%
- 6 месяцев
- 122.63%
- 1 год
- 227.09%
- 3 года*
- 56.38%
- 5 лет*
- 35.25%
- 10 лет*
- 38.41%
Сравнение доходности по годам JEDI.DE и AMAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JEDI.DE VanEck Space Innovators UCITS ETF | 76.99% | 72.15% | 52.14% | 8.55% | 4.41% |
AMAT Applied Materials, Inc. | 124.68% | 40.66% | 7.80% | 62.94% | 1.23% |
Correlation
The correlation between JEDI.DE and AMAT is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2022 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEDI.DE vs. AMAT — Ранг доходности на риск
JEDI.DE
AMAT
Сравнение JEDI.DE c AMAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Space Innovators UCITS ETF (JEDI.DE) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JEDI.DE | AMAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.60 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.56 | 10.50 | -1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.05 | 30.98 | -2.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JEDI.DE и AMAT
Максимальная просадка JEDI.DE за все время составила -30.10%, что меньше максимальной просадки AMAT в -57.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEDI.DE и AMAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEDI.DE | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.10% | -57.93% | +27.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.53% | -21.78% | -1.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.10% | -50.48% | +20.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.81% | 0.00% | -13.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.11% | -21.04% | +13.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.20% | 7.37% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEDI.DE и AMAT
Текущая волатильность для VanEck Space Innovators UCITS ETF (JEDI.DE) составляет 18.13%, в то время как у Applied Materials, Inc. (AMAT) волатильность равна 19.80%. Это указывает на то, что JEDI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEDI.DE | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.13% | 19.80% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.16% | 37.71% | -3.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.91% | 48.38% | -4.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.37% | 43.37% | -11.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.37% | 42.75% | -10.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEDI.DE и AMAT
JEDI.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.34% | 0.69% | 0.93% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% |
JEDI.DE VanEck Space Innovators UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JEDI.DE and AMAT have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для JEDI.DE и AMAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор