Сравнение JECIX с VMCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund (JECIX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX).
JECIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 мая 2000 г.. VMCPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности JECIX и VMCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JECIX и VMCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JECIX John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund | -0.48% | 7.11% | 13.37% | 16.06% | -13.02% | 24.16% | 12.90% | 25.60% | -12.01% | 6.58% |
VMCPX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | -2.79% | 11.70% | 14.68% | 16.55% | -18.68% | 24.54% | 18.20% | 31.06% | -9.23% | 15.97% |
Доходность по периодам
С начала года, JECIX показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у VMCPX с доходностью -2.79%.
JECIX
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- -8.82%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 13.65%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- —
VMCPX
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -7.87%
- С начала года
- -2.79%
- 6 месяцев
- -3.58%
- 1 год
- 10.32%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- 10.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JECIX и VMCPX
JECIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VMCPX в 0.03%.
Доходность на риск
JECIX vs. VMCPX — Ранг доходности на риск
JECIX
VMCPX
Сравнение JECIX c VMCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund (JECIX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JECIX | VMCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.63 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 0.99 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.14 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 0.73 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.45 | 3.40 | -2.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JECIX | VMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.63 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.37 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.59 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между JECIX и VMCPX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JECIX и VMCPX
Дивидендная доходность JECIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.88%, что больше доходности VMCPX в 1.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JECIX John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund | 8.88% | 8.84% | 4.56% | 6.14% | 18.58% | 6.37% | 11.51% | 9.64% | 9.09% | 0.22% | 0.00% | 0.00% |
VMCPX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 1.55% | 1.53% | 1.50% | 1.52% | 1.61% | 1.13% | 1.45% | 1.49% | 1.84% | 1.37% | 1.47% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок JECIX и VMCPX
Максимальная просадка JECIX за все время составила -42.07%, что больше максимальной просадки VMCPX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JECIX и VMCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JECIX | VMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.07% | -39.30% | -2.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -12.77% | -1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.16% | -27.54% | +3.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.86% | -8.13% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -5.26% | -1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.78% | 2.74% | +4.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности JECIX и VMCPX
John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund (JECIX) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что JECIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JECIX | VMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.63% | 4.23% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.98% | 9.43% | +2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.25% | 17.58% | +6.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.31% | 17.63% | +2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.05% | 18.90% | +3.15% |