PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JECIX с JVMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JECIX с JVMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund (JECIX) и John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX).

JECIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 мая 2000 г.. JVMIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 2 июн. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности JECIX и JVMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund (JECIX) и John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JECIX и JVMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JECIX
John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund		2.40%7.11%13.37%16.06%-13.02%24.16%12.90%25.60%-12.01%6.58%
JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I		1.57%11.28%10.46%16.64%-7.09%26.85%5.90%30.13%-14.90%12.64%

Доходность по периодам

С начала года, JECIX показывает доходность 2.40%, что значительно выше, чем у JVMIX с доходностью 1.57%.

JECIX

1 день
2.89%
1 месяц
-6.23%
С начала года
2.40%
6 месяцев
3.72%
1 год
16.24%
3 года*
11.62%
5 лет*
6.26%
10 лет*
—

JVMIX

1 день
0.40%
1 месяц
-5.23%
С начала года
1.57%
6 месяцев
0.83%
1 год
13.11%
3 года*
12.83%
5 лет*
8.32%
10 лет*
10.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund

John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I

Часто сравнивают с JECIX:
JECIX с VOJECIX с VOTEJECIX с PRBLXJECIX с JCCIXJECIX с SVBAXJECIX с TAGRXJECIX с DSMFX
Часто сравнивают с JVMIX:
JVMIX с FSMDXJVMIX с VOOJVMIX с WFMIXJVMIX с ACMVXJVMIX с MVCAXJVMIX с VIMAXJVMIX с FSMAX

Сравнение комиссий JECIX и JVMIX

JECIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии JVMIX в 0.87%.

JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I
JECIX
John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund

Доходность на риск

JECIX vs. JVMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JECIX
Ранг доходности на риск JECIX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JECIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JECIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JECIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JECIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JECIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
JVMIX
Ранг доходности на риск JVMIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVMIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVMIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVMIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVMIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVMIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JECIX c JVMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund (JECIX) и John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JECIXJVMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.80

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.25

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.17

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.23

1.13

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.77

4.59

-3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JECIX vs. JVMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JECIX на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JVMIX равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JECIX и JVMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JECIXJVMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.80

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.45

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.30

+0.09

Корреляция

Корреляция между JECIX и JVMIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JECIX и JVMIX

Дивидендная доходность JECIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%, что меньше доходности JVMIX в 9.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JECIX
John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund		8.63%8.84%4.56%6.14%18.58%6.37%11.51%9.64%9.09%0.22%0.00%0.00%
JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I		9.10%9.24%12.05%4.02%5.27%6.67%1.13%2.40%13.85%5.94%1.91%5.88%

Просадки

Сравнение просадок JECIX и JVMIX

Максимальная просадка JECIX за все время составила -42.07%, что меньше максимальной просадки JVMIX в -67.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JECIX и JVMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JECIXJVMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.07%

-67.04%

+24.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.15%

-8.57%

-5.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.16%

-21.13%

-3.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.23%

-6.56%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-13.43%

+6.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.79%

3.25%

+3.54%

Волатильность

Сравнение волатильности JECIX и JVMIX

John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund (JECIX) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что JECIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JVMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JECIXJVMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

4.37%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.30%

9.77%

+2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.39%

18.10%

+6.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.35%

18.44%

+1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.06%

20.31%

+1.75%