Сравнение JDVL с VMAX
JDVL (John Hancock Disciplined Value Select ETF) and VMAX (Hartford US Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. JDVL charges 0.56%/yr vs 0.29%/yr for VMAX.
Доходность
Сравнение доходности JDVL и VMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JDVL показывает доходность 17.10%, а VMAX немного выше – 17.45%.
JDVL
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.10%
- 6 месяцев
- 11.57%
- С начала года
- 17.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VMAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 13.84%
- С начала года
- 17.45%
- 1 год
- 29.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JDVL и VMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JDVL John Hancock Disciplined Value Select ETF | 17.10% | 10.04% |
VMAX Hartford US Value ETF | 17.45% | 8.84% |
Correlation
The correlation between JDVL and VMAX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JDVL vs. VMAX — Ранг доходности на риск
JDVL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VMAX
Сравнение JDVL c VMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Disciplined Value Select ETF (JDVL) и Hartford US Value ETF (VMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JDVL | VMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.92 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 21.22 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JDVL и VMAX
Максимальная просадка JDVL за все время составила -9.17%, что меньше максимальной просадки VMAX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDVL и VMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JDVL | VMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.17% | -19.05% | +9.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -0.09% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.24% | -2.47% | +1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.37% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JDVL и VMAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JDVL | VMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.17% | 12.04% | +2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.17% | 15.25% | -1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.17% | 15.25% | -1.08% |
Сравнение комиссий JDVL и VMAX
JDVL берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VMAX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDVL и VMAX
Дивидендная доходность JDVL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности VMAX в 1.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JDVL John Hancock Disciplined Value Select ETF | 1.46% | 1.71% | 0.00% |
VMAX Hartford US Value ETF | 1.84% | 2.14% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
JDVL and VMAX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VMAX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VMAX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.56% for JDVL.
VMAX has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 1.46% for JDVL.
They also come from different issuers: John Hancock and Hartford. Their fees differ too: 0.56% for JDVL and 0.29% for VMAX.
Подберите оптимальное распределение для JDVL и VMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор