Сравнение JDVL с DLN
JDVL (John Hancock Disciplined Value Select ETF) and DLN (WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund) are both Large Cap Value Equities funds. JDVL is actively managed, while DLN is passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JDVL charges 0.56%/yr vs 0.28%/yr for DLN.
Доходность
Сравнение доходности JDVL и DLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JDVL показывает доходность 17.10%, что значительно выше, чем у DLN с доходностью 12.71%.
JDVL
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.10%
- 6 месяцев
- 11.57%
- С начала года
- 17.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DLN
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.36%
- 6 месяцев
- 9.96%
- С начала года
- 12.71%
- 1 год
- 21.02%
- 3 года*
- 17.94%
- 5 лет*
- 12.58%
- 10 лет*
- 12.44%
Сравнение доходности по годам JDVL и DLN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JDVL John Hancock Disciplined Value Select ETF | 17.10% | 10.04% |
DLN WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund | 12.71% | 6.66% |
Correlation
The correlation between JDVL and DLN is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JDVL vs. DLN — Ранг доходности на риск
JDVL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DLN
Сравнение JDVL c DLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Disciplined Value Select ETF (JDVL) и WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JDVL | DLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.50 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JDVL и DLN
Максимальная просадка JDVL за все время составила -9.17%, что меньше максимальной просадки DLN в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDVL и DLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JDVL | DLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.17% | -57.84% | +48.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | 0.00% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.24% | -7.48% | +6.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JDVL и DLN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JDVL | DLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.17% | 8.90% | +5.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.17% | 13.25% | +0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.17% | 16.11% | -1.94% |
Сравнение комиссий JDVL и DLN
JDVL берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии DLN в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDVL и DLN
Дивидендная доходность JDVL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности DLN в 1.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLN WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund | 1.75% | 1.90% | 2.00% | 2.43% | 2.53% | 2.01% | 2.66% | 2.51% | 2.90% | 2.33% | 2.64% | 2.80% |
JDVL John Hancock Disciplined Value Select ETF | 1.46% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JDVL and DLN have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DLN is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DLN is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.56% for JDVL.
DLN has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 1.46% for JDVL.
They also come from different issuers: John Hancock and WisdomTree. Their fees differ too: 0.56% for JDVL and 0.28% for DLN.
Подберите оптимальное распределение для JDVL и DLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор