PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDST с SLVP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JDST с SLVP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JDST (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares) and SLVP (iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF) are both exchange-traded funds - JDST is a Leveraged Equities fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%), while SLVP is a Silver fund tracking the MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, JDST returned -64.52%/yr vs 13.67%/yr for SLVP. At a correlation of -0.88, they often move in opposite directions. JDST charges 1.10%/yr vs 0.39%/yr for SLVP.

Доходность

Сравнение доходности JDST и SLVP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JDST показывает доходность -30.24%, что значительно ниже, чем у SLVP с доходностью 2.25%. За последние 10 лет акции JDST уступали акциям SLVP по среднегодовой доходности: -64.52% против 13.67% соответственно.

JDST

1 день
8.81%
1 месяц
-3.29%
С начала года
-30.24%
6 месяцев
-43.02%
1 год
-80.42%
3 года*
-68.21%
5 лет*
-51.81%
10 лет*
-64.52%

SLVP

1 день
-5.14%
1 месяц
1.42%
С начала года
2.25%
6 месяцев
13.09%
1 год
112.07%
3 года*
52.07%
5 лет*
15.97%
10 лет*
13.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JDST и SLVP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		-30.24%-91.10%-40.98%-28.29%-26.25%10.97%-95.97%-80.30%-1.60%-63.44%
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		2.25%202.84%14.47%-2.31%-18.06%-23.53%56.45%37.71%-22.10%4.53%

Correlation

The correlation between JDST and SLVP is -0.95, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2013 г.

-0.88

The correlation between JDST and SLVP has been stable across timeframes, ranging from -0.95 to -0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares

iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF

Часто сравнивают с JDST:
JDST с JNUGJDST с NUGTJDST с FNGUJDST с UGLJDST с SGOLJDST с GC=FJDST с SPY
Часто сравнивают с SLVP:
SLVP с SLVSLVP с SILSLVP с SSLN.LSLVP с PSLVSLVP с SIVRSLVP с RINGSLVP с SLVR.DE

Доходность на риск

JDST vs. SLVP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDST
Ранг доходности на риск JDST: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDST: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDST: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDST: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDST: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDST: 33
Ранг коэф-та Мартина
SLVP
Ранг доходности на риск SLVP: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVP: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVP: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVP: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVP: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDST c SLVP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDSTSLVPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.82
2.12

-2.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.69
2.40

-4.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.33

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

3.36

-4.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

8.53

-9.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDST vs. SLVP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDST на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа SLVP равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDST и SLVP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDSTSLVPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

2.12

-2.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

0.38

-1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.62

0.32

-0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

0.09

-0.68

Просадки

Сравнение просадок JDST и SLVP

Максимальная просадка JDST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SLVP в -80.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDST и SLVP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JDSTSLVPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-80.47%

-19.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-88.98%

-33.57%

-55.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.58%

-33.57%

-65.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.28%

-54.78%

-44.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-62.03%

-37.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-26.25%

-73.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.32%

-46.82%

-48.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

65.41%

13.18%

+52.23%

Волатильность

Сравнение волатильности JDST и SLVP

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) имеет более высокую волатильность в 33.11% по сравнению с iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) с волатильностью 17.59%. Это указывает на то, что JDST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLVP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JDSTSLVPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.11%

17.59%

+15.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

79.71%

43.22%

+36.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

98.62%

53.06%

+45.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.86%

42.76%

+38.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

104.76%

42.24%

+62.52%

Сравнение комиссий JDST и SLVP

JDST берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии SLVP в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDST и SLVP

Дивидендная доходность JDST за последние двенадцать месяцев составляет около 11.53%, что больше доходности SLVP в 1.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		11.53%15.08%6.50%4.81%0.00%0.00%11.75%3.16%0.57%0.00%0.00%0.00%
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		1.74%1.78%1.05%0.88%0.63%1.63%2.39%2.03%1.28%0.85%2.32%0.72%

Часто задаваемые вопросы

JDST and SLVP have a correlation of -0.95, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JDST has higher volatility (33.11%) compared to SLVP (17.59%). In terms of maximum drawdown, JDST dropped -100.00% vs SLVP's -80.47%.

On 10-year performance, SLVP leads with 13.67% vs -64.52% for JDST. On fees, SLVP is cheaper at 0.39% per year. On volatility, SLVP has been the lower-risk option at 17.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SLVP has performed better with a 13.67% return vs -64.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLVP is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.10% for JDST.

JDST has the higher dividend yield at 11.53%, compared with 1.74% for SLVP.

JDST is categorized as Leveraged Equities, while SLVP is Silver. JDST tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%), while SLVP tracks MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 1.10% for JDST and 0.39% for SLVP.

SLVP currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JDST и SLVP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор