PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JDST с QTJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JDST с QTJL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JDST (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares) and QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. JDST is passively managed, while QTJL is actively managed. Over the past 5 years, JDST returned -52.62%/yr vs 9.73%/yr for QTJL. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. JDST charges 1.10%/yr vs 0.79%/yr for QTJL.

Доходность

Сравнение доходности JDST и QTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JDST показывает доходность -11.58%, что значительно ниже, чем у QTJL с доходностью 4.13%.

JDST

1 день
8.02%
1 месяц
44.58%
6 месяцев
11.81%
С начала года
-11.58%
1 год
-75.82%
3 года*
-64.77%
5 лет*
-52.62%
10 лет*
-60.14%

QTJL

1 день
-1.51%
1 месяц
-2.95%
6 месяцев
3.48%
С начала года
4.13%
1 год
13.53%
3 года*
16.55%
5 лет*
9.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JDST и QTJL

2026 (YTD)20252024202320222021
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		-11.58%-91.10%-40.98%-28.29%-26.25%4.24%
QTJL
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July		4.13%21.07%16.50%42.39%-30.16%9.36%

Correlation

The correlation between JDST and QTJL is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

-0.24

The correlation between JDST and QTJL shifts across timeframes, from -0.36 (1 year) to -0.24 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с JDST:
JDST с JNUGJDST с NUGTJDST с UGLJDST с SGOLJDST с FNGUJDST с SPYJDST с GC=F
Часто сравнивают с QTJL:
QTJL с ALTLQTJL с QQQMQTJL с QQQQTJL с XUSPQTJL с XLKQTJL с SPYQTJL с SOXL

Доходность на риск

JDST vs. QTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDST
Ранг доходности на риск JDST: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDST: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDST: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDST: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDST: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDST: 44
Ранг коэф-та Мартина
QTJL
Ранг доходности на риск QTJL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTJL: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTJL: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTJL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTJL: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTJL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDST c QTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JDSTQTJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.72
1.28

-2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.21
1.83

-3.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.26

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

2.03

-2.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.07

10.11

-11.18

JDST vs. QTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDST на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа QTJL равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDST и QTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JDST и QTJL

Максимальная просадка JDST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки QTJL в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDST и QTJL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JDSTQTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-33.40%

-66.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-88.98%

-6.68%

-82.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.58%

-22.43%

-76.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.28%

-33.40%

-65.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-3.17%

-96.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.34%

-7.77%

-87.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

70.86%

1.34%

+69.52%

Волатильность

Сравнение волатильности JDST и QTJL

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) имеет более высокую волатильность в 27.44% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что JDST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JDSTQTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.44%

4.19%

+23.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

86.35%

8.42%

+77.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

105.68%

10.63%

+95.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.52%

20.34%

+62.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

104.51%

20.27%

+84.24%

Сравнение комиссий JDST и QTJL

JDST берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии QTJL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDST и QTJL

Дивидендная доходность JDST за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, тогда как QTJL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		5.48%15.08%6.50%4.81%0.00%0.00%11.75%3.16%0.57%
QTJL
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JDST and QTJL have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JDST has higher volatility (27.44%) compared to QTJL (4.19%). In terms of maximum drawdown, JDST dropped -100.00% vs QTJL's -33.40%.

On 5-year performance, QTJL leads with 9.73% vs -52.62% for JDST. On fees, QTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTJL has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTJL has performed better with a 9.73% return vs -52.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.10% for JDST.

JDST has the higher dividend yield at 5.48%, compared with 0.00% for QTJL.

They also come from different issuers: Direxion and Innovator. Their fees differ too: 1.10% for JDST and 0.79% for QTJL.

QTJL currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JDST и QTJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор