PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDST с MGNR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JDST с MGNR

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

JDST (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares) and MGNR (American Beacon GLG Natural Resources ETF) are both exchange-traded funds - JDST is a Leveraged Equities fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%), while MGNR is a Energy Equities fund actively managed by American Beacon. JDST is passively managed, while MGNR is actively managed. Over the past year, JDST returned -78.25% vs 52.10% for MGNR. At a correlation of -0.68, they often move in opposite directions. JDST charges 1.10%/yr vs 0.75%/yr for MGNR.

Доходность

Сравнение доходности JDST и MGNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JDST показывает доходность -18.35%, что значительно ниже, чем у MGNR с доходностью 11.05%.

JDST

1 день
-3.73%
1 месяц
27.08%
С начала года
-18.35%
6 месяцев
-11.63%
1 год
-78.25%
3 года*
-67.67%
5 лет*
-52.48%
10 лет*
-62.65%

MGNR

1 день
0.64%
1 месяц
-9.79%
С начала года
11.05%
6 месяцев
9.85%
1 год
52.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JDST и MGNR

2026 (YTD)20252024
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		-18.35%-91.10%-53.89%
MGNR
American Beacon GLG Natural Resources ETF		11.05%50.57%22.90%

Correlation

The correlation between JDST and MGNR is -0.77, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2024 г.

-0.68

The correlation between JDST and MGNR has been stable across timeframes, ranging from -0.77 to -0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares

American Beacon GLG Natural Resources ETF

Часто сравнивают с JDST:
JDST с JNUGJDST с NUGTJDST с FNGUJDST с UGLJDST с SGOLJDST с SPYJDST с GC=F
Часто сравнивают с MGNR:
MGNR с FCCM.NEOMGNR с IDRVMGNR с CNEQMGNR с BTRMGNR с NVIRMGNR с TNGYMGNR с VDE

Доходность на риск

JDST vs. MGNR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDST
Ранг доходности на риск JDST: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDST: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDST: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDST: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDST: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDST: 44
Ранг коэф-та Мартина
MGNR
Ранг доходности на риск MGNR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGNR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGNR: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGNR: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGNR: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGNR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDST c MGNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JDSTMGNRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
2.13

-2.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.39
2.61

-4.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.36

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

3.77

-4.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

13.79

-14.93

JDST vs. MGNR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDST на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа MGNR равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDST и MGNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JDST и MGNR

Максимальная просадка JDST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки MGNR в -22.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDST и MGNR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JDSTMGNRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-22.06%

-77.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-88.98%

-13.90%

-75.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.58%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.28%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-13.35%

-86.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.32%

-3.98%

-91.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

68.33%

3.79%

+64.54%

Волатильность

Сравнение волатильности JDST и MGNR

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) имеет более высокую волатильность в 38.90% по сравнению с American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR) с волатильностью 9.32%. Это указывает на то, что JDST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JDSTMGNRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

38.90%

9.32%

+29.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

85.63%

19.36%

+66.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

104.22%

24.60%

+79.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.19%

25.34%

+56.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

104.95%

25.34%

+79.61%

Сравнение комиссий JDST и MGNR

JDST берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии MGNR в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDST и MGNR

Дивидендная доходность JDST за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что больше доходности MGNR в 1.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		5.94%15.08%6.50%4.81%0.00%0.00%11.75%3.16%0.57%
MGNR
American Beacon GLG Natural Resources ETF		1.21%1.17%0.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JDST and MGNR have a correlation of -0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JDST has higher volatility (38.90%) compared to MGNR (9.32%). In terms of maximum drawdown, JDST dropped -100.00% vs MGNR's -22.06%.

On 1-year performance, MGNR leads with 52.10% vs -78.25% for JDST. On fees, MGNR is cheaper at 0.75% per year. On volatility, MGNR has been the lower-risk option at 9.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MGNR has performed better with a 52.10% return vs -78.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MGNR is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.10% for JDST.

JDST has the higher dividend yield at 5.94%, compared with 1.21% for MGNR.

JDST is categorized as Leveraged Equities, while MGNR is Energy Equities. They also come from different issuers: Direxion and American Beacon. Their fees differ too: 1.10% for JDST and 0.75% for MGNR.

MGNR currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JDST и MGNR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор