PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDST с KORU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JDST с KORU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JDST (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares) and KORU (Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - JDST tracks the MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%) while KORU tracks the MSCI Korea 25-50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, JDST returned -64.52%/yr vs 19.62%/yr for KORU. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. JDST charges 1.10%/yr vs 1.29%/yr for KORU.

Доходность

Сравнение доходности JDST и KORU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JDST показывает доходность -30.24%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 559.14%. За последние 10 лет акции JDST уступали акциям KORU по среднегодовой доходности: -64.52% против 19.62% соответственно.

JDST

1 день
8.81%
1 месяц
-3.29%
С начала года
-30.24%
6 месяцев
-43.02%
1 год
-80.42%
3 года*
-68.21%
5 лет*
-51.81%
10 лет*
-64.52%

KORU

1 день
-2.29%
1 месяц
92.47%
С начала года
559.14%
6 месяцев
689.29%
1 год
2,160.10%
3 года*
132.56%
5 лет*
23.42%
10 лет*
19.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JDST и KORU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		-30.24%-91.10%-40.98%-28.29%-26.25%10.97%-95.97%-80.30%-1.60%-63.44%
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		559.14%432.73%-62.18%28.61%-70.16%-33.86%48.78%5.47%-59.89%167.08%

Correlation

The correlation between JDST and KORU is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2013 г.

-0.24

The correlation between JDST and KORU shifts across timeframes, from -0.42 (5 years) to -0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares

Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares

Часто сравнивают с JDST:
JDST с JNUGJDST с NUGTJDST с FNGUJDST с UGLJDST с SGOLJDST с GC=FJDST с SPY
Часто сравнивают с KORU:
KORU с EWYKORU с VOOKORU с QQQKORU с FLKRKORU с SOXLKORU с TQQQKORU с DPST

Доходность на риск

JDST vs. KORU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDST
Ранг доходности на риск JDST: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDST: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDST: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDST: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDST: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDST: 33
Ранг коэф-та Мартина
KORU
Ранг доходности на риск KORU: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KORU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORU: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORU: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDST c KORU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDSTKORUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.82
17.63

-18.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.69
5.20

-6.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.72

-0.91

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

35.65

-36.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

112.99

-114.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDST vs. KORU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDST на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа KORU равного 17.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDST и KORU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDSTKORUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

17.63

-18.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

0.28

-0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.62

0.25

-0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

0.13

-0.72

Просадки

Сравнение просадок JDST и KORU

Максимальная просадка JDST за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDST и KORU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JDSTKORUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-95.79%

-4.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-88.98%

-61.39%

-27.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.58%

-73.71%

-24.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.28%

-93.35%

-5.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-95.79%

-4.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-5.39%

-94.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.32%

-57.53%

-37.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

65.41%

19.33%

+46.08%

Волатильность

Сравнение волатильности JDST и KORU

Текущая волатильность для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) составляет 33.11%, в то время как у Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 60.18%. Это указывает на то, что JDST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JDSTKORUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.11%

60.18%

-27.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

79.71%

110.71%

-31.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

98.62%

124.15%

-25.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.86%

85.11%

-4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

104.76%

79.91%

+24.85%

Сравнение комиссий JDST и KORU

JDST берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии KORU в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDST и KORU

Дивидендная доходность JDST за последние двенадцать месяцев составляет около 11.53%, что больше доходности KORU в 0.14%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		11.53%15.08%6.50%4.81%0.00%0.00%11.75%3.16%0.57%0.00%
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		0.14%0.89%4.10%2.55%0.48%0.76%0.01%0.93%1.40%3.59%

Часто задаваемые вопросы

JDST and KORU have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KORU has higher volatility (60.18%) compared to JDST (33.11%). In terms of maximum drawdown, JDST dropped -100.00% vs KORU's -95.79%.

On 10-year performance, KORU leads with 19.62% vs -64.52% for JDST. On fees, JDST is cheaper at 1.10% per year. On volatility, JDST has been the lower-risk option at 33.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KORU has performed better with a 19.62% return vs -64.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JDST is cheaper with a 1.10% expense ratio, compared with 1.29% for KORU.

JDST has the higher dividend yield at 11.53%, compared with 0.14% for KORU.

JDST tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%), while KORU tracks MSCI Korea 25-50 Index. Their fees differ too: 1.10% for JDST and 1.29% for KORU.

KORU currently has the higher Sharpe Ratio (17.63 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JDST и KORU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор