Сравнение JDST с DLLL
JDST (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - JDST tracks the MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%) while DLLL tracks the Dell Technologies Inc. (DELL). Both are passively managed. Over the past year, JDST returned -78.52% vs 765.95% for DLLL. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. JDST charges 1.10%/yr vs 1.50%/yr for DLLL.
Доходность
Сравнение доходности JDST и DLLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JDST показывает доходность -22.39%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 762.51%.
JDST
- 1 день
- 10.10%
- 1 месяц
- 10.16%
- С начала года
- -22.39%
- 6 месяцев
- -14.59%
- 1 год
- -78.52%
- 3 года*
- -68.43%
- 5 лет*
- -52.81%
- 10 лет*
- -62.85%
DLLL
- 1 день
- 4.21%
- 1 месяц
- 89.37%
- С начала года
- 762.51%
- 6 месяцев
- 738.64%
- 1 год
- 765.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JDST и DLLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares | -22.39% | -86.47% |
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 762.51% | -3.72% |
Correlation
The correlation between JDST and DLLL is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JDST vs. DLLL — Ранг доходности на риск
JDST
DLLL
Сравнение JDST c DLLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JDST | DLLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.56 | -0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 13.52 | -14.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 27.52 | -28.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JDST и DLLL
Максимальная просадка JDST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDST и DLLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JDST | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -68.58% | -31.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.98% | -57.19% | -31.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -18.41% | -81.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.31% | -25.86% | -69.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.97% | 28.05% | +39.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDST и DLLL
Текущая волатильность для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) составляет 39.08%, в то время как у GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) волатильность равна 66.89%. Это указывает на то, что JDST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JDST | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.08% | 66.89% | -27.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 85.69% | 102.56% | -16.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.81% | 131.00% | -27.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.06% | 129.67% | -47.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.94% | 129.67% | -24.73% |
Сравнение комиссий JDST и DLLL
JDST берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDST и DLLL
Дивидендная доходность JDST за последние двенадцать месяцев составляет около 10.36%, тогда как DLLL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares | 10.36% | 15.08% | 6.50% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 11.75% | 3.16% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
JDST and DLLL have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DLLL has higher volatility (66.89%) compared to JDST (39.08%). In terms of maximum drawdown, JDST dropped -100.00% vs DLLL's -68.58%.
On 1-year performance, DLLL leads with 765.95% vs -78.52% for JDST. On fees, JDST is cheaper at 1.10% per year. On volatility, JDST has been the lower-risk option at 39.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DLLL has performed better with a 765.95% return vs -78.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JDST is cheaper with a 1.10% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.
JDST has the higher dividend yield at 10.36%, compared with 0.00% for DLLL.
JDST tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%), while DLLL tracks Dell Technologies Inc. (DELL). They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 1.10% for JDST and 1.50% for DLLL.
DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (5.91 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JDST и DLLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор