Сравнение JDST с AGMI
JDST (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares) and AGMI (Themes Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - JDST is a Leveraged Equities fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%), while AGMI is a Silver fund tracking the STOXX Global Silver Mining Index. Both are passively managed. Over the past year, JDST returned -80.47% vs 110.88% for AGMI. At a correlation of -0.92, they often move in opposite directions. JDST charges 1.10%/yr vs 0.35%/yr for AGMI.
Доходность
Сравнение доходности JDST и AGMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JDST показывает доходность -31.51%, что значительно ниже, чем у AGMI с доходностью 7.94%.
JDST
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- -31.51%
- 6 месяцев
- -43.71%
- 1 год
- -80.47%
- 3 года*
- -68.23%
- 5 лет*
- -51.98%
- 10 лет*
- -64.39%
AGMI
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 4.50%
- С начала года
- 7.94%
- 6 месяцев
- 21.60%
- 1 год
- 110.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JDST и AGMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares | -31.51% | -91.10% | -26.55% |
AGMI Themes Silver Miners ETF | 7.94% | 176.11% | -0.74% |
Correlation
The correlation between JDST and AGMI is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2024 г. | -0.92 |
The correlation between JDST and AGMI has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JDST vs. AGMI — Ранг доходности на риск
JDST
AGMI
Сравнение JDST c AGMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Themes Silver Miners ETF (AGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JDST | AGMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.35 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 3.35 | -4.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 9.00 | -10.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JDST | AGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | 2.28 | -3.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 1.57 | -2.16 |
Просадки
Сравнение просадок JDST и AGMI
Максимальная просадка JDST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки AGMI в -33.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDST и AGMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JDST | AGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -33.26% | -66.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.98% | -33.26% | -55.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -22.10% | -77.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.33% | -9.17% | -86.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.62% | 12.37% | +53.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDST и AGMI
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) имеет более высокую волатильность в 33.15% по сравнению с Themes Silver Miners ETF (AGMI) с волатильностью 17.61%. Это указывает на то, что JDST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JDST | AGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.15% | 17.61% | +15.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.70% | 40.96% | +38.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.60% | 48.94% | +49.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.85% | 43.99% | +36.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.74% | 43.99% | +60.75% |
Сравнение комиссий JDST и AGMI
JDST берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии AGMI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDST и AGMI
Дивидендная доходность JDST за последние двенадцать месяцев составляет около 11.74%, что больше доходности AGMI в 4.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGMI Themes Silver Miners ETF | 4.10% | 4.43% | 1.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares | 11.74% | 15.08% | 6.50% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 11.75% | 3.16% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
JDST and AGMI have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JDST has higher volatility (33.15%) compared to AGMI (17.61%). In terms of maximum drawdown, JDST dropped -100.00% vs AGMI's -33.26%.
On 1-year performance, AGMI leads with 110.88% vs -80.47% for JDST. On fees, AGMI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, AGMI has been the lower-risk option at 17.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AGMI has performed better with a 110.88% return vs -80.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGMI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.10% for JDST.
JDST has the higher dividend yield at 11.74%, compared with 4.10% for AGMI.
JDST is categorized as Leveraged Equities, while AGMI is Silver. JDST tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%), while AGMI tracks STOXX Global Silver Mining Index. They also come from different issuers: Direxion and Themes. Their fees differ too: 1.10% for JDST and 0.35% for AGMI.
AGMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JDST и AGMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор