Сравнение JDOC с WDNA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) и WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA).
JDOC и WDNA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JDOC - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г.. WDNA - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree BioRevolution Index. Фонд был запущен 3 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности JDOC и WDNA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JDOC и WDNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JDOC Jpmorgan Healthcare Leaders ETF | -3.14% | 15.36% | -1.04% | 10.71% |
WDNA WisdomTree BioRevolution Fund | 4.61% | 22.68% | -14.18% | 20.74% |
Доходность по периодам
С начала года, JDOC показывает доходность -3.14%, что значительно ниже, чем у WDNA с доходностью 4.61%.
JDOC
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -3.14%
- 6 месяцев
- 4.71%
- 1 год
- 7.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WDNA
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- 13.11%
- 1 год
- 47.56%
- 3 года*
- 2.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JDOC и WDNA
JDOC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии WDNA в 0.45%.
Доходность на риск
JDOC vs. WDNA — Ранг доходности на риск
JDOC
WDNA
Сравнение JDOC c WDNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) и WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JDOC | WDNA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 1.62 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 2.31 | -1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.28 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 3.72 | -3.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.53 | 8.42 | -6.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JDOC | WDNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 1.62 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | -0.23 | +0.84 |
Корреляция
Корреляция между JDOC и WDNA составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDOC и WDNA
Дивидендная доходность JDOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности WDNA в 4.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JDOC Jpmorgan Healthcare Leaders ETF | 0.91% | 0.89% | 5.57% | 0.15% | 0.00% | 0.00% |
WDNA WisdomTree BioRevolution Fund | 4.37% | 4.57% | 0.75% | 0.80% | 0.38% | 0.10% |
Просадки
Сравнение просадок JDOC и WDNA
Максимальная просадка JDOC за все время составила -20.87%, что меньше максимальной просадки WDNA в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDOC и WDNA.
Загрузка...
Показатели просадок
| JDOC | WDNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.87% | -58.87% | +38.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.68% | -11.70% | +2.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.17% | -32.67% | +26.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.01% | -35.79% | +28.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 5.18% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDOC и WDNA
Текущая волатильность для Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) составляет 5.65%, в то время как у WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA) волатильность равна 8.62%. Это указывает на то, что JDOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JDOC | WDNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 8.62% | -2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | 18.55% | -8.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.05% | 29.62% | -12.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.32% | 25.17% | -10.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.32% | 25.17% | -10.85% |