PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDOC с WDNA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JDOC с WDNA

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

JDOC (Jpmorgan Healthcare Leaders ETF) and WDNA (WisdomTree BioRevolution Fund) are both Health & Biotech Equities funds. JDOC is actively managed, while WDNA is passively managed. Over the past year, JDOC returned 17.29% vs 50.90% for WDNA. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JDOC charges 0.65%/yr vs 0.45%/yr for WDNA.

Доходность

Сравнение доходности JDOC и WDNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) и WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JDOC показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у WDNA с доходностью 13.32%.

JDOC

1 день
1.11%
1 месяц
2.00%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
-0.49%
1 год
17.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WDNA

1 день
0.49%
1 месяц
8.93%
С начала года
13.32%
6 месяцев
11.11%
1 год
50.90%
3 года*
5.47%
5 лет*
-5.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JDOC и WDNA

2026 (YTD)202520242023
JDOC
Jpmorgan Healthcare Leaders ETF		-0.08%15.36%-1.04%7.92%
WDNA
WisdomTree BioRevolution Fund		13.32%22.68%-14.18%23.91%

Correlation

The correlation between JDOC and WDNA is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г.

0.66

The correlation between JDOC and WDNA has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JDOC и WDNA

Секторы
JDOC
WDNA

Здравоохранение

100.0%
85.0%

Сырьевые материалы

-

6.5%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

3.0%

Энергетика

-

1.1%

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

JDOC
100.0%
WDNA
85.0%

Сырьевые материалы

JDOC

-

WDNA
6.5%

Коммуникационные услуги

JDOC

-

WDNA

-

Потребительский циклический сектор

JDOC

-

WDNA

-

Потребительский защитный сектор

JDOC

-

WDNA
3.0%

Энергетика

JDOC

-

WDNA
1.1%

Финансовые услуги

JDOC

-

WDNA

-

Промышленность

JDOC

-

WDNA

-

Недвижимость

JDOC

-

WDNA

-

Технологии

JDOC

-

WDNA

-

Коммунальные услуги

JDOC

-

WDNA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan Healthcare Leaders ETF

WisdomTree BioRevolution Fund

Часто сравнивают с JDOC:
JDOC с IWVL.LJDOC с XLVJDOC с IYHJDOC с IXJJDOC с IHEJDOC с EDOCJDOC с VHT
Часто сравнивают с WDNA:
WDNA с BBPWDNA с AGNGWDNA с HELXWDNA с IDNAWDNA с IBBQWDNA с XBIWDNA с SCHG

Доходность на риск

JDOC vs. WDNA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDOC
Ранг доходности на риск JDOC: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDOC: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDOC: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDOC: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDOC: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDOC: 3333
Ранг коэф-та Мартина
WDNA
Ранг доходности на риск WDNA: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDNA: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDNA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDNA: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDNA: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDNA: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDOC c WDNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) и WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JDOCWDNADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
1.98

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
2.81

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.32

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

4.37

-2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.54

9.80

-5.25

JDOC vs. WDNA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDOC на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа WDNA равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDOC и WDNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JDOC и WDNA

Максимальная просадка JDOC за все время составила -20.87%, что меньше максимальной просадки WDNA в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDOC и WDNA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JDOCWDNAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.87%

-58.87%

+38.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-11.70%

+2.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-38.25%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-58.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-27.05%

+23.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-35.56%

+28.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

5.21%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности JDOC и WDNA

Текущая волатильность для Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) составляет 5.26%, в то время как у WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что JDOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JDOCWDNAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

7.39%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.56%

16.98%

-6.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.35%

25.90%

-11.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.52%

25.14%

-10.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.52%

25.06%

-10.54%

Сравнение комиссий JDOC и WDNA

JDOC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии WDNA в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDOC и WDNA

Дивидендная доходность JDOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности WDNA в 4.03%

ПозицияTTM20252024202320222021
JDOC
Jpmorgan Healthcare Leaders ETF		0.89%0.89%5.57%0.15%0.00%0.00%
WDNA
WisdomTree BioRevolution Fund		4.03%4.57%0.75%0.80%0.38%0.10%

Часто задаваемые вопросы

JDOC and WDNA have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WDNA has higher volatility (7.39%) compared to JDOC (5.26%). In terms of maximum drawdown, JDOC dropped -20.87% vs WDNA's -58.87%.

On 1-year performance, WDNA leads with 50.90% vs 17.29% for JDOC. On fees, WDNA is cheaper at 0.45% per year. On volatility, JDOC has been the lower-risk option at 5.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WDNA has performed better with a 50.90% return vs 17.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WDNA is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for JDOC.

WDNA has the higher dividend yield at 4.03%, compared with 0.89% for JDOC.

They also come from different issuers: JPMorgan and WisdomTree. Their fees differ too: 0.65% for JDOC and 0.45% for WDNA.

WDNA currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JDOC и WDNA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор