PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDOC с RSPH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JDOC с RSPH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) и Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH).

JDOC и RSPH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JDOC - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г.. RSPH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Health Care -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности JDOC и RSPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) и Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JDOC и RSPH

2026 (YTD)202520242023
JDOC
Jpmorgan Healthcare Leaders ETF		-3.14%15.36%-1.04%10.71%
RSPH
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF		-4.53%9.52%-0.94%14.69%

Доходность по периодам

С начала года, JDOC показывает доходность -3.14%, что значительно выше, чем у RSPH с доходностью -4.53%.

JDOC

1 день
0.85%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-3.14%
6 месяцев
4.71%
1 год
7.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSPH

1 день
0.52%
1 месяц
-7.75%
С начала года
-4.53%
6 месяцев
1.59%
1 год
4.05%
3 года*
2.06%
5 лет*
3.21%
10 лет*
8.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan Healthcare Leaders ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF

Часто сравнивают с JDOC:
JDOC с IWVL.LJDOC с XLVJDOC с IYHJDOC с IXJJDOC с VHTJDOC с EDOCJDOC с BTEC
Часто сравнивают с RSPH:
RSPH с XLVRSPH с IXJRSPH с VHTRSPH с FHLCRSPH с VIGRSPH с MEDIRSPH с SPY

Сравнение комиссий JDOC и RSPH

JDOC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии RSPH в 0.40%.

JDOC
Jpmorgan Healthcare Leaders ETF
RSPH
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF

Доходность на риск

JDOC vs. RSPH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDOC
Ранг доходности на риск JDOC: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDOC: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDOC: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDOC: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDOC: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDOC: 2121
Ранг коэф-та Мартина
RSPH
Ранг доходности на риск RSPH: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPH: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPH: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPH: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPH: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPH: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDOC c RSPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) и Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDOCRSPHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

0.21

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

0.43

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.05

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

0.26

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.53

0.76

+0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDOC vs. RSPH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDOC на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа RSPH равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDOC и RSPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDOCRSPHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

0.21

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.58

+0.04

Корреляция

Корреляция между JDOC и RSPH составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDOC и RSPH

Дивидендная доходность JDOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности RSPH в 0.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JDOC
Jpmorgan Healthcare Leaders ETF		0.91%0.89%5.57%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSPH
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF		0.74%0.70%0.71%0.66%0.64%0.50%0.51%0.54%0.53%0.47%0.48%0.49%

Просадки

Сравнение просадок JDOC и RSPH

Максимальная просадка JDOC за все время составила -20.87%, что меньше максимальной просадки RSPH в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDOC и RSPH.

Загрузка...

Показатели просадок

JDOCRSPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.87%

-40.49%

+19.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-10.87%

+1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.17%

-8.58%

+2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-6.13%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

3.67%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности JDOC и RSPH

Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) и Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH) имеют волатильность 5.65% и 5.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JDOCRSPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

5.53%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

10.63%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.05%

19.06%

-2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.32%

16.18%

-1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.32%

17.73%

-3.41%