PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDOC с RSPH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JDOC с RSPH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JDOC (Jpmorgan Healthcare Leaders ETF) and RSPH (Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF) are both Health & Biotech Equities funds. JDOC is actively managed, while RSPH is passively managed. Over the past year, JDOC returned 12.36% vs 8.70% for RSPH. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. JDOC charges 0.65%/yr vs 0.40%/yr for RSPH.

Доходность

Сравнение доходности JDOC и RSPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) и Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JDOC показывает доходность -4.49%, что значительно ниже, чем у RSPH с доходностью -2.71%.

JDOC

1 день
0.50%
1 месяц
0.16%
С начала года
-4.49%
6 месяцев
-4.39%
1 год
12.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSPH

1 день
0.81%
1 месяц
2.49%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-2.70%
1 год
8.70%
3 года*
3.21%
5 лет*
2.54%
10 лет*
7.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JDOC и RSPH

2026 (YTD)202520242023
JDOC
Jpmorgan Healthcare Leaders ETF		-4.49%15.36%-1.04%10.71%
RSPH
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF		-2.71%9.52%-0.94%14.69%

Correlation

The correlation between JDOC and RSPH is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2023 г.

0.81

The correlation between JDOC and RSPH has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JDOC и RSPH

Секторы
JDOC
RSPH

Здравоохранение

100.0%
98.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

JDOC
100.0%
RSPH
98.5%

Сырьевые материалы

JDOC

-

RSPH

-

Коммуникационные услуги

JDOC

-

RSPH

-

Потребительский циклический сектор

JDOC

-

RSPH

-

Потребительский защитный сектор

JDOC

-

RSPH

-

Энергетика

JDOC

-

RSPH

-

Финансовые услуги

JDOC

-

RSPH
0.1%

Промышленность

JDOC

-

RSPH

-

Недвижимость

JDOC

-

RSPH

-

Технологии

JDOC

-

RSPH

-

Коммунальные услуги

JDOC

-

RSPH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan Healthcare Leaders ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF

Часто сравнивают с JDOC:
JDOC с IWVL.LJDOC с XLVJDOC с IYHJDOC с IXJJDOC с IHEJDOC с VHTJDOC с EDOC
Часто сравнивают с RSPH:
RSPH с XLVRSPH с VHTRSPH с IXJRSPH с FHLCRSPH с MEDIRSPH с SPYRSPH с QQQ

Доходность на риск

JDOC vs. RSPH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDOC
Ранг доходности на риск JDOC: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDOC: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDOC: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDOC: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDOC: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDOC: 2525
Ранг коэф-та Мартина
RSPH
Ранг доходности на риск RSPH: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPH: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPH: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPH: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPH: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPH: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDOC c RSPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) и Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDOCRSPHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
0.57

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
0.91

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.11

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

0.80

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.34

2.01

+1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDOC vs. RSPH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDOC на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа RSPH равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDOC и RSPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDOCRSPHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.57

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.58

-0.05

Просадки

Сравнение просадок JDOC и RSPH

Максимальная просадка JDOC за все время составила -20.87%, что меньше максимальной просадки RSPH в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDOC и RSPH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JDOCRSPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.87%

-40.49%

+19.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-10.87%

+1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.47%

-6.83%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.98%

-6.14%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

4.33%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности JDOC и RSPH

Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) и Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH) имеют волатильность 3.97% и 3.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JDOCRSPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

3.87%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

10.36%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.08%

15.46%

-1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.32%

16.26%

-1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.32%

17.72%

-3.40%

Сравнение комиссий JDOC и RSPH

JDOC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии RSPH в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDOC и RSPH

Дивидендная доходность JDOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности RSPH в 0.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JDOC
Jpmorgan Healthcare Leaders ETF		0.93%0.89%5.57%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSPH
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF		0.73%0.70%0.71%0.66%0.64%0.50%0.51%0.54%0.53%0.47%0.48%0.49%

Часто задаваемые вопросы

JDOC and RSPH have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JDOC has higher volatility (3.97%) compared to RSPH (3.87%). In terms of maximum drawdown, JDOC dropped -20.87% vs RSPH's -40.49%.

On 1-year performance, JDOC leads with 12.36% vs 8.70% for RSPH. On fees, RSPH is cheaper at 0.40% per year. On volatility, RSPH has been the lower-risk option at 3.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JDOC has performed better with a 12.36% return vs 8.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPH is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for JDOC.

JDOC has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.73% for RSPH.

They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for JDOC and 0.40% for RSPH.

JDOC currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JDOC и RSPH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор