PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDOC с GNOM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JDOC с GNOM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) и Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM).

JDOC и GNOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JDOC - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г.. GNOM - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Genomics Index. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности JDOC и GNOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) и Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JDOC и GNOM

2026 (YTD)202520242023
JDOC
Jpmorgan Healthcare Leaders ETF		-3.14%15.36%-1.04%10.71%
GNOM
Global X Genomics & Biotechnology ETF		-2.79%18.65%-15.99%25.22%

Доходность по периодам

С начала года, JDOC показывает доходность -3.14%, что значительно ниже, чем у GNOM с доходностью -2.79%.

JDOC

1 день
0.85%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-3.14%
6 месяцев
4.71%
1 год
7.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GNOM

1 день
1.02%
1 месяц
-6.22%
С начала года
-2.79%
6 месяцев
12.23%
1 год
44.15%
3 года*
-3.13%
5 лет*
-13.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan Healthcare Leaders ETF

Global X Genomics & Biotechnology ETF

Часто сравнивают с JDOC:
JDOC с IWVL.LJDOC с XLVJDOC с IYHJDOC с IXJJDOC с VHTJDOC с EDOCJDOC с BTEC
Часто сравнивают с GNOM:
GNOM с ARKGGNOM с IDNAGNOM с IBBGNOM с IBBQGNOM с TMQGNOM с FTECGNOM с SMH

Сравнение комиссий JDOC и GNOM

JDOC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GNOM в 0.50%.

JDOC
Jpmorgan Healthcare Leaders ETF
GNOM
Global X Genomics & Biotechnology ETF

Доходность на риск

JDOC vs. GNOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDOC
Ранг доходности на риск JDOC: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDOC: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDOC: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDOC: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDOC: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDOC: 2121
Ранг коэф-та Мартина
GNOM
Ранг доходности на риск GNOM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNOM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNOM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNOM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNOM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNOM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDOC c GNOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) и Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDOCGNOMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

1.43

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

2.04

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.26

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

2.25

-1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.53

7.43

-5.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDOC vs. GNOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDOC на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа GNOM равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDOC и GNOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDOCGNOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

1.43

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

-0.13

+0.75

Корреляция

Корреляция между JDOC и GNOM составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDOC и GNOM

Дивидендная доходность JDOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности GNOM в 1.41%

TTM202520242023202220212020
JDOC
Jpmorgan Healthcare Leaders ETF		0.91%0.89%5.57%0.15%0.00%0.00%0.00%
GNOM
Global X Genomics & Biotechnology ETF		1.41%1.37%0.00%0.00%0.00%0.03%0.14%

Просадки

Сравнение просадок JDOC и GNOM

Максимальная просадка JDOC за все время составила -20.87%, что меньше максимальной просадки GNOM в -75.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDOC и GNOM.

Загрузка...

Показатели просадок

JDOCGNOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.87%

-75.00%

+54.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-18.17%

+8.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-72.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.17%

-59.83%

+53.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-40.12%

+33.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

5.51%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности JDOC и GNOM

Текущая волатильность для Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) составляет 5.65%, в то время как у Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что JDOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GNOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JDOCGNOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

10.76%

-5.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

19.71%

-9.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.05%

31.21%

-14.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.32%

33.65%

-19.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.32%

34.30%

-19.98%