PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDOC с FBT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JDOC с FBT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JDOC (Jpmorgan Healthcare Leaders ETF) and FBT (First Trust Amex Biotechnology Index) are both Health & Biotech Equities funds. JDOC is actively managed, while FBT is passively managed. Over the past year, JDOC returned 12.36% vs 35.94% for FBT. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JDOC charges 0.65%/yr vs 0.57%/yr for FBT.

Доходность

Сравнение доходности JDOC и FBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) и First Trust Amex Biotechnology Index (FBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JDOC показывает доходность -4.49%, что значительно ниже, чем у FBT с доходностью 7.08%.

JDOC

1 день
0.50%
1 месяц
0.16%
С начала года
-4.49%
6 месяцев
-4.39%
1 год
12.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FBT

1 день
2.92%
1 месяц
6.19%
С начала года
7.08%
6 месяцев
3.95%
1 год
35.94%
3 года*
12.40%
5 лет*
6.79%
10 лет*
8.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JDOC и FBT

2026 (YTD)202520242023
JDOC
Jpmorgan Healthcare Leaders ETF		-4.49%15.36%-1.04%10.71%
FBT
First Trust Amex Biotechnology Index		7.08%24.25%5.88%16.27%

Correlation

The correlation between JDOC and FBT is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2023 г.

0.75

The correlation between JDOC and FBT has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JDOC и FBT

Секторы
JDOC
FBT

Здравоохранение

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

JDOC
100.0%
FBT
100.0%

Сырьевые материалы

JDOC

-

FBT

-

Коммуникационные услуги

JDOC

-

FBT

-

Потребительский циклический сектор

JDOC

-

FBT

-

Потребительский защитный сектор

JDOC

-

FBT

-

Энергетика

JDOC

-

FBT

-

Финансовые услуги

JDOC

-

FBT

-

Промышленность

JDOC

-

FBT

-

Недвижимость

JDOC

-

FBT

-

Технологии

JDOC

-

FBT

-

Коммунальные услуги

JDOC

-

FBT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan Healthcare Leaders ETF

First Trust Amex Biotechnology Index

Часто сравнивают с JDOC:
JDOC с IWVL.LJDOC с XLVJDOC с IYHJDOC с IXJJDOC с IHEJDOC с VHTJDOC с EDOC
Часто сравнивают с FBT:
FBT с XBIFBT с BBHFBT с IBBFBT с BBPFBT с FXHFBT с PBEFBT с HELX

Доходность на риск

JDOC vs. FBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDOC
Ранг доходности на риск JDOC: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDOC: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDOC: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDOC: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDOC: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDOC: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FBT
Ранг доходности на риск FBT: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBT: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBT: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBT: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBT: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDOC c FBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) и First Trust Amex Biotechnology Index (FBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDOCFBTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
1.74

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
2.56

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.31

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

2.53

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.34

7.43

-4.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDOC vs. FBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDOC на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа FBT равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDOC и FBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDOCFBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.74

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.51

+0.02

Просадки

Сравнение просадок JDOC и FBT

Максимальная просадка JDOC за все время составила -20.87%, что меньше максимальной просадки FBT в -40.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDOC и FBT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JDOCFBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.87%

-40.51%

+19.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-14.26%

+4.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.05%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.05%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.47%

-0.72%

-6.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.98%

-11.17%

+4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

4.85%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности JDOC и FBT

Текущая волатильность для Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) составляет 3.97%, в то время как у First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) волатильность равна 6.94%. Это указывает на то, что JDOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JDOCFBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

6.94%

-2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

15.87%

-5.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.08%

20.79%

-6.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.32%

21.89%

-7.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.32%

23.91%

-9.59%

Сравнение комиссий JDOC и FBT

JDOC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FBT в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDOC и FBT

Дивидендная доходность JDOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, тогда как FBT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBT
First Trust Amex Biotechnology Index		0.00%0.00%0.71%0.00%0.00%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%
JDOC
Jpmorgan Healthcare Leaders ETF		0.93%0.89%5.57%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JDOC and FBT have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBT has higher volatility (6.94%) compared to JDOC (3.97%). In terms of maximum drawdown, JDOC dropped -20.87% vs FBT's -40.51%.

On 1-year performance, FBT leads with 35.94% vs 12.36% for JDOC. On fees, FBT is cheaper at 0.57% per year. On volatility, JDOC has been the lower-risk option at 3.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FBT has performed better with a 35.94% return vs 12.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FBT is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.65% for JDOC.

JDOC has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.00% for FBT.

They also come from different issuers: JPMorgan and First Trust. Their fees differ too: 0.65% for JDOC and 0.57% for FBT.

FBT currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JDOC и FBT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор