PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDOC с FBT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JDOC с FBT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) и First Trust Amex Biotechnology Index (FBT).

JDOC и FBT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JDOC - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г.. FBT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NYSE Arca Biotechnology Index. Фонд был запущен 23 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности JDOC и FBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) и First Trust Amex Biotechnology Index (FBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JDOC и FBT

2026 (YTD)202520242023
JDOC
Jpmorgan Healthcare Leaders ETF		-3.96%15.36%-1.04%10.71%
FBT
First Trust Amex Biotechnology Index		-2.76%24.25%5.88%16.27%

Доходность по периодам

С начала года, JDOC показывает доходность -3.96%, что значительно ниже, чем у FBT с доходностью -2.76%.

JDOC

1 день
2.32%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-3.96%
6 месяцев
6.94%
1 год
5.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FBT

1 день
4.05%
1 месяц
-3.77%
С начала года
-2.76%
6 месяцев
12.01%
1 год
18.05%
3 года*
9.26%
5 лет*
4.70%
10 лет*
8.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan Healthcare Leaders ETF

First Trust Amex Biotechnology Index

Часто сравнивают с JDOC:
JDOC с IWVL.LJDOC с XLVJDOC с IYHJDOC с IXJJDOC с VHTJDOC с BTECJDOC с EDOC
Часто сравнивают с FBT:
FBT с XBIFBT с BBHFBT с IBBFBT с BBPFBT с FXHFBT с PBEFBT с HELX

Сравнение комиссий JDOC и FBT

JDOC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FBT в 0.57%.

JDOC
Jpmorgan Healthcare Leaders ETF
FBT
First Trust Amex Biotechnology Index

Доходность на риск

JDOC vs. FBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDOC
Ранг доходности на риск JDOC: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDOC: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDOC: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDOC: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDOC: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDOC: 2020
Ранг коэф-та Мартина
FBT
Ранг доходности на риск FBT: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBT: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBT: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBT: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBT: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDOC c FBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) и First Trust Amex Biotechnology Index (FBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDOCFBTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

0.73

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

1.17

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.15

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

1.52

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.24

4.09

-2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDOC vs. FBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDOC на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа FBT равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDOC и FBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDOCFBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

0.73

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.50

+0.10

Корреляция

Корреляция между JDOC и FBT составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDOC и FBT

Дивидендная доходность JDOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как FBT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JDOC
Jpmorgan Healthcare Leaders ETF		0.92%0.89%5.57%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBT
First Trust Amex Biotechnology Index		0.00%0.00%0.71%0.00%0.00%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%

Просадки

Сравнение просадок JDOC и FBT

Максимальная просадка JDOC за все время составила -20.87%, что меньше максимальной просадки FBT в -40.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDOC и FBT.

Загрузка...

Показатели просадок

JDOCFBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.87%

-40.51%

+19.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-14.26%

+4.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.05%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.96%

-9.48%

+2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-11.22%

+4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

5.33%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности JDOC и FBT

Текущая волатильность для Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) составляет 5.67%, в то время как у First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что JDOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JDOCFBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

8.93%

-3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

15.57%

-5.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.04%

24.96%

-7.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.33%

21.72%

-7.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

24.06%

-9.73%