PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDOC с BMED
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JDOC с BMED

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

JDOC (Jpmorgan Healthcare Leaders ETF) and BMED (Future Health ETF) are both Health & Biotech Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, JDOC returned 17.29% vs 19.02% for BMED. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. JDOC charges 0.65%/yr vs 0.85%/yr for BMED.

Доходность

Сравнение доходности JDOC и BMED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) и Future Health ETF (BMED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JDOC показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у BMED с доходностью -4.52%.

JDOC

1 день
1.11%
1 месяц
2.00%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
-0.49%
1 год
17.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BMED

1 день
1.07%
1 месяц
3.10%
С начала года
-4.52%
6 месяцев
-5.65%
1 год
19.02%
3 года*
5.62%
5 лет*
-0.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JDOC и BMED

2026 (YTD)202520242023
JDOC
Jpmorgan Healthcare Leaders ETF		-0.08%15.36%-1.04%7.92%
BMED
Future Health ETF		-4.52%21.79%1.55%17.16%

Correlation

The correlation between JDOC and BMED is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г.

0.84

The correlation between JDOC and BMED has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JDOC и BMED

Секторы
JDOC
BMED

Здравоохранение

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

1.5%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

JDOC
100.0%
BMED
100.0%

Сырьевые материалы

JDOC

-

BMED

-

Коммуникационные услуги

JDOC

-

BMED

-

Потребительский циклический сектор

JDOC

-

BMED

-

Потребительский защитный сектор

JDOC

-

BMED
1.5%

Энергетика

JDOC

-

BMED

-

Финансовые услуги

JDOC

-

BMED

-

Промышленность

JDOC

-

BMED

-

Недвижимость

JDOC

-

BMED

-

Технологии

JDOC

-

BMED

-

Коммунальные услуги

JDOC

-

BMED

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan Healthcare Leaders ETF

Future Health ETF

Часто сравнивают с JDOC:
JDOC с IWVL.LJDOC с XLVJDOC с IYHJDOC с IXJJDOC с IHEJDOC с EDOCJDOC с VHT
Часто сравнивают с BMED:
BMED с IYHBMED с ARKGBMED с IHIBMED с VOOBMED с PJPBMED с VHTBMED с LFSC

Доходность на риск

JDOC vs. BMED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDOC
Ранг доходности на риск JDOC: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDOC: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDOC: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDOC: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDOC: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDOC: 3333
Ранг коэф-та Мартина
BMED
Ранг доходности на риск BMED: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMED: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMED: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMED: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMED: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMED: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDOC c BMED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) и Future Health ETF (BMED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JDOCBMEDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
1.24

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
1.84

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

1.29

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.54

3.01

+1.54

JDOC vs. BMED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDOC на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BMED равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDOC и BMED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JDOC и BMED

Максимальная просадка JDOC за все время составила -20.87%, что меньше максимальной просадки BMED в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDOC и BMED.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JDOCBMEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.87%

-36.44%

+15.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-14.85%

+5.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.12%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-10.54%

+7.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-19.01%

+12.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

6.34%

-2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности JDOC и BMED

Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с Future Health ETF (BMED) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что JDOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JDOCBMEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

4.76%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.56%

11.41%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.35%

15.41%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.52%

17.45%

-2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.52%

17.74%

-3.22%

Сравнение комиссий JDOC и BMED

JDOC берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BMED в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDOC и BMED

Дивидендная доходность JDOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности BMED в 0.28%

ПозицияTTM202520242023
BMED
Future Health ETF		0.28%0.00%0.00%0.03%
JDOC
Jpmorgan Healthcare Leaders ETF		0.89%0.89%5.57%0.15%

Часто задаваемые вопросы

JDOC and BMED have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JDOC has higher volatility (5.26%) compared to BMED (4.76%). In terms of maximum drawdown, JDOC dropped -20.87% vs BMED's -36.44%.

On 1-year performance, BMED leads with 19.02% vs 17.29% for JDOC. On fees, JDOC is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BMED has been the lower-risk option at 4.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BMED has performed better with a 19.02% return vs 17.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JDOC is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for BMED.

JDOC has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.28% for BMED.

They also come from different issuers: JPMorgan and BlackRock. Their fees differ too: 0.65% for JDOC and 0.85% for BMED.

BMED currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JDOC и BMED

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор