Сравнение JDOC с BBH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) и VanEck Vectors Biotech ETF (BBH).
JDOC и BBH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JDOC - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г.. BBH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Biotech 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности JDOC и BBH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JDOC и BBH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JDOC Jpmorgan Healthcare Leaders ETF | -3.14% | 15.36% | -1.04% | 10.71% |
BBH VanEck Vectors Biotech ETF | 0.04% | 21.18% | -4.29% | 11.77% |
Доходность по периодам
С начала года, JDOC показывает доходность -3.14%, что значительно ниже, чем у BBH с доходностью 0.04%.
JDOC
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -3.14%
- 6 месяцев
- 4.71%
- 1 год
- 7.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBH
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 10.55%
- 1 год
- 23.57%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 1.84%
- 10 лет*
- 6.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JDOC и BBH
JDOC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BBH в 0.35%.
Доходность на риск
JDOC vs. BBH — Ранг доходности на риск
JDOC
BBH
Сравнение JDOC c BBH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) и VanEck Vectors Biotech ETF (BBH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JDOC | BBH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 1.05 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 1.53 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.20 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 2.00 | -1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.53 | 5.56 | -4.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JDOC | BBH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 1.05 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.27 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между JDOC и BBH составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDOC и BBH
Дивидендная доходность JDOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности BBH в 0.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDOC Jpmorgan Healthcare Leaders ETF | 0.91% | 0.89% | 5.57% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BBH VanEck Vectors Biotech ETF | 0.51% | 0.51% | 0.80% | 0.43% | 0.47% | 0.21% | 0.36% | 0.34% | 0.50% | 0.55% | 0.30% | 0.27% |
Просадки
Сравнение просадок JDOC и BBH
Максимальная просадка JDOC за все время составила -20.87%, что меньше максимальной просадки BBH в -72.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDOC и BBH.
Загрузка...
Показатели просадок
| JDOC | BBH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.87% | -72.70% | +51.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.68% | -10.47% | +0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.86% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.17% | -12.15% | +5.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.01% | -26.05% | +19.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 3.76% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDOC и BBH
Текущая волатильность для Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) составляет 5.65%, в то время как у VanEck Vectors Biotech ETF (BBH) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что JDOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JDOC | BBH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 7.01% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | 13.69% | -3.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.05% | 22.72% | -5.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.32% | 21.47% | -7.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.32% | 22.27% | -7.95% |