Сравнение JDMNX с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Enterprise Fund Class N (JDMNX) и Vanguard Value ETF (VTV).
JDMNX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 1 сент. 1992 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности JDMNX и VTV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JDMNX и VTV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDMNX Janus Henderson Enterprise Fund Class N | -5.94% | 7.77% | 15.40% | 18.15% | -15.92% | 17.17% | 20.55% | 35.41% | -0.80% | 26.41% |
VTV Vanguard Value ETF | 3.54% | 15.27% | 15.95% | 9.32% | -2.09% | 26.53% | 2.33% | 25.66% | -5.47% | 17.15% |
Доходность по периодам
С начала года, JDMNX показывает доходность -5.94%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 3.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JDMNX имеют среднегодовую доходность 11.70%, а акции VTV немного впереди с 11.83%.
JDMNX
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -5.69%
- С начала года
- -5.94%
- 6 месяцев
- -3.85%
- 1 год
- 5.27%
- 3 года*
- 8.39%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 11.70%
VTV
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 6.37%
- 1 год
- 16.56%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 11.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JDMNX и VTV
JDMNX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.
Доходность на риск
JDMNX vs. VTV — Ранг доходности на риск
JDMNX
VTV
Сравнение JDMNX c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Enterprise Fund Class N (JDMNX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JDMNX | VTV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 1.12 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 1.61 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.24 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 1.44 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.60 | 6.48 | -4.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JDMNX | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 1.12 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.79 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.71 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.49 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между JDMNX и VTV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDMNX и VTV
Дивидендная доходность JDMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, что больше доходности VTV в 2.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDMNX Janus Henderson Enterprise Fund Class N | 7.93% | 7.46% | 7.00% | 7.40% | 10.36% | 15.92% | 8.49% | 4.52% | 6.48% | 1.76% | 1.86% | 3.62% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.02% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок JDMNX и VTV
Максимальная просадка JDMNX за все время составила -38.24%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDMNX и VTV.
Загрузка...
Показатели просадок
| JDMNX | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.24% | -59.27% | +21.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.56% | -11.32% | -1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.15% | -17.04% | -7.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.24% | -36.78% | -1.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.97% | -4.58% | -4.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -7.92% | +3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 2.51% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDMNX и VTV
Janus Henderson Enterprise Fund Class N (JDMNX) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что JDMNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JDMNX | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 3.65% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.46% | 7.71% | +2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.66% | 14.89% | +3.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.62% | 13.88% | +3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.67% | 16.67% | +2.00% |