PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDMNX с VMGMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JDMNX с VMGMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Enterprise Fund Class N (JDMNX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX).

JDMNX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 1 сент. 1992 г.. VMGMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности JDMNX и VMGMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Enterprise Fund Class N (JDMNX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JDMNX и VMGMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JDMNX
Janus Henderson Enterprise Fund Class N		-5.94%7.77%15.40%18.15%-15.92%17.17%20.55%35.41%-0.80%26.41%
VMGMX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		-7.61%10.69%15.65%23.93%-28.84%20.48%34.45%33.85%-5.61%21.83%

Доходность по периодам

С начала года, JDMNX показывает доходность -5.94%, что значительно выше, чем у VMGMX с доходностью -7.61%. За последние 10 лет акции JDMNX превзошли акции VMGMX по среднегодовой доходности: 11.70% против 10.62% соответственно.

JDMNX

1 день
2.72%
1 месяц
-5.69%
С начала года
-5.94%
6 месяцев
-3.85%
1 год
5.27%
3 года*
8.39%
5 лет*
5.02%
10 лет*
11.70%

VMGMX

1 день
3.15%
1 месяц
-7.31%
С начала года
-7.61%
6 месяцев
-12.10%
1 год
5.25%
3 года*
10.47%
5 лет*
4.04%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Enterprise Fund Class N

Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с JDMNX:
JDMNX с VEVRXJDMNX с VFIAXJDMNX с FSPSXJDMNX с BAFWXJDMNX с PNAIXJDMNX с RERGXJDMNX с VMCIX
Часто сравнивают с VMGMX:
VMGMX с VMVAXVMGMX с VIGAXVMGMX с VOTVMGMX с FDGRXVMGMX с VOOVMGMX с VTIVMGMX с WFMIX

Сравнение комиссий JDMNX и VMGMX

JDMNX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VMGMX в 0.07%.

JDMNX
Janus Henderson Enterprise Fund Class N
VMGMX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

JDMNX vs. VMGMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDMNX
Ранг доходности на риск JDMNX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDMNX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDMNX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDMNX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDMNX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDMNX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
VMGMX
Ранг доходности на риск VMGMX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMGMX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMGMX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMGMX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMGMX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMGMX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDMNX c VMGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Enterprise Fund Class N (JDMNX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDMNXVMGMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

0.28

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

0.55

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.07

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

0.39

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.60

1.21

+0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDMNX vs. VMGMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDMNX на текущий момент составляет 0.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMGMX равному 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDMNX и VMGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDMNXVMGMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

0.28

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.19

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.51

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.59

+0.14

Корреляция

Корреляция между JDMNX и VMGMX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDMNX и VMGMX

Дивидендная доходность JDMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, что больше доходности VMGMX в 0.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JDMNX
Janus Henderson Enterprise Fund Class N		7.93%7.46%7.00%7.40%10.36%15.92%8.49%4.52%6.48%1.76%1.86%3.62%
VMGMX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		0.71%0.64%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.82%

Просадки

Сравнение просадок JDMNX и VMGMX

Максимальная просадка JDMNX за все время составила -38.24%, примерно равная максимальной просадке VMGMX в -37.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDMNX и VMGMX.

Загрузка...

Показатели просадок

JDMNXVMGMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.24%

-37.17%

-1.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-15.95%

+3.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.15%

-37.17%

+13.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.24%

-37.17%

-1.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.97%

-13.31%

+4.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

-7.05%

+2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

5.11%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности JDMNX и VMGMX

Текущая волатильность для Janus Henderson Enterprise Fund Class N (JDMNX) составляет 5.41%, в то время как у Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что JDMNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JDMNXVMGMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

6.47%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

12.40%

-1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.66%

21.07%

-2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.62%

21.39%

-3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.67%

20.93%

-2.26%