PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDJIX с OTRFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JDJIX с OTRFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JHancock Diversified Macro Fund (JDJIX) и OnTrack Core Fund (OTRFX).

JDJIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 28 июл. 2019 г.. OTRFX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 14 янв. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности JDJIX и OTRFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JHancock Diversified Macro Fund (JDJIX) и OnTrack Core Fund (OTRFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JDJIX и OTRFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JDJIX
JHancock Diversified Macro Fund		5.05%-7.68%2.59%2.77%12.26%-2.19%-2.24%1.59%
OTRFX
OnTrack Core Fund		3.17%6.12%-0.12%5.37%-5.82%3.94%29.03%0.77%

Доходность по периодам

С начала года, JDJIX показывает доходность 5.05%, что значительно выше, чем у OTRFX с доходностью 3.17%.

JDJIX

1 день
0.11%
1 месяц
-2.02%
С начала года
5.05%
6 месяцев
2.42%
1 год
-4.81%
3 года*
0.45%
5 лет*
2.58%
10 лет*
—

OTRFX

1 день
0.02%
1 месяц
-1.17%
С начала года
3.17%
6 месяцев
4.89%
1 год
9.57%
3 года*
5.35%
5 лет*
1.88%
10 лет*
5.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JHancock Diversified Macro Fund

OnTrack Core Fund

Часто сравнивают с JDJIX:
JDJIX с HFGMJDJIX с SWTSXJDJIX с FMFJDJIX с ASFYXJDJIX с CTAJDJIX с DBMFJDJIX с AQMIX
Часто сравнивают с OTRFX:
OTRFX с VOOOTRFX с KAMIXOTRFX с QALTXOTRFX с DNAVXOTRFX с SFHYXOTRFX с QBDSXOTRFX с SAPEX

Сравнение комиссий JDJIX и OTRFX

JDJIX берет комиссию в 1.39%, что меньше комиссии OTRFX в 2.58%.

OTRFX
OnTrack Core Fund
JDJIX
JHancock Diversified Macro Fund

Доходность на риск

JDJIX vs. OTRFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDJIX
Ранг доходности на риск JDJIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDJIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDJIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDJIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDJIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDJIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
OTRFX
Ранг доходности на риск OTRFX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTRFX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTRFX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTRFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTRFX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTRFX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDJIX c OTRFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JHancock Diversified Macro Fund (JDJIX) и OnTrack Core Fund (OTRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDJIXOTRFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.57

2.21

-2.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.68

3.01

-3.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.51

-0.61

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.40

3.10

-3.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.59

8.82

-9.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDJIX vs. OTRFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDJIX на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа OTRFX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDJIX и OTRFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDJIXOTRFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

2.21

-2.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.62

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

1.24

-1.06

Корреляция

Корреляция между JDJIX и OTRFX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDJIX и OTRFX

Дивидендная доходность JDJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности OTRFX в 12.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JDJIX
JHancock Diversified Macro Fund		0.29%0.31%0.43%3.99%11.26%3.46%2.11%3.79%0.00%0.00%0.00%0.00%
OTRFX
OnTrack Core Fund		12.64%13.04%8.01%0.14%1.39%7.10%2.36%1.38%7.15%2.69%7.05%6.15%

Просадки

Сравнение просадок JDJIX и OTRFX

Максимальная просадка JDJIX за все время составила -19.58%, что больше максимальной просадки OTRFX в -9.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDJIX и OTRFX.

Загрузка...

Показатели просадок

JDJIXOTRFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.58%

-9.73%

-9.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.53%

-3.02%

-7.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.58%

-9.51%

-10.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.43%

-2.87%

-11.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.28%

-2.98%

-4.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.10%

1.06%

+6.04%

Волатильность

Сравнение волатильности JDJIX и OTRFX

JHancock Diversified Macro Fund (JDJIX) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с OnTrack Core Fund (OTRFX) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что JDJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OTRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JDJIXOTRFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

1.36%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.94%

3.90%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.28%

4.33%

+3.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.90%

3.06%

+5.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.20%

3.68%

+5.52%