PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDJIX с JFIVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JDJIX с JFIVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JHancock Diversified Macro Fund (JDJIX) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX).

JDJIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 28 июл. 2019 г.. JFIVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности JDJIX и JFIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JHancock Diversified Macro Fund (JDJIX) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JDJIX и JFIVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JDJIX
JHancock Diversified Macro Fund		5.05%-7.68%2.59%2.77%12.26%-2.19%-2.24%1.59%
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust		-4.42%17.54%24.61%25.92%-18.30%28.31%18.03%7.74%

Доходность по периодам

С начала года, JDJIX показывает доходность 5.05%, что значительно выше, чем у JFIVX с доходностью -4.42%.

JDJIX

1 день
0.11%
1 месяц
-2.02%
С начала года
5.05%
6 месяцев
2.42%
1 год
-4.81%
3 года*
0.45%
5 лет*
2.58%
10 лет*
—

JFIVX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-2.29%
1 год
17.02%
3 года*
17.95%
5 лет*
11.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JHancock Diversified Macro Fund

John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust

Часто сравнивают с JDJIX:
JDJIX с HFGMJDJIX с SWTSXJDJIX с FMFJDJIX с ASFYXJDJIX с CTAJDJIX с DBMFJDJIX с AQMIX
Часто сравнивают с JFIVX:
JFIVX с VFIAXJFIVX с SPYJFIVX с JIBCXJFIVX с JILCXJFIVX с SWPPXJFIVX с RGAGXJFIVX с DFFVX

Сравнение комиссий JDJIX и JFIVX

JDJIX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии JFIVX в 0.30%.

JDJIX
JHancock Diversified Macro Fund
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust

Доходность на риск

JDJIX vs. JFIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDJIX
Ранг доходности на риск JDJIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDJIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDJIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDJIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDJIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDJIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
JFIVX
Ранг доходности на риск JFIVX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFIVX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFIVX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFIVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFIVX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFIVX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDJIX c JFIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JHancock Diversified Macro Fund (JDJIX) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDJIXJFIVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.57

1.08

-1.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.68

1.51

-2.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.23

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.40

1.24

-1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.59

5.70

-6.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDJIX vs. JFIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDJIX на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа JFIVX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDJIX и JFIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDJIXJFIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

1.08

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.70

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.74

-0.56

Корреляция

Корреляция между JDJIX и JFIVX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDJIX и JFIVX

Дивидендная доходность JDJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности JFIVX в 2.67%

TTM202520242023202220212020201920182017
JDJIX
JHancock Diversified Macro Fund		0.29%0.31%0.43%3.99%11.26%3.46%2.11%3.79%0.00%0.00%
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust		2.67%2.56%2.19%2.44%5.19%5.17%3.38%2.97%2.90%1.27%

Просадки

Сравнение просадок JDJIX и JFIVX

Максимальная просадка JDJIX за все время составила -19.58%, что меньше максимальной просадки JFIVX в -33.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDJIX и JFIVX.

Загрузка...

Показатели просадок

JDJIXJFIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.58%

-33.81%

+14.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.53%

-12.13%

+1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.58%

-24.67%

+5.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.43%

-6.28%

-8.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.28%

-4.69%

-2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.10%

2.70%

+4.40%

Волатильность

Сравнение волатильности JDJIX и JFIVX

Текущая волатильность для JHancock Diversified Macro Fund (JDJIX) составляет 1.66%, в то время как у John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что JDJIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JDJIXJFIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

5.34%

-3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.94%

9.54%

-4.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.28%

16.42%

-8.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.90%

16.55%

-7.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.20%

18.44%

-9.24%