PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDIV с WLDR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JDIV с WLDR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Dividend Leaders ETF (JDIV) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR).

JDIV и WLDR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JDIV - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 25 сент. 2024 г.. WLDR - это пассивный фонд от Regents Park Funds, который отслеживает доходность Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders Index. Фонд был запущен 16 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности JDIV и WLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Dividend Leaders ETF (JDIV) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JDIV и WLDR

2026 (YTD)20252024
JDIV
JPMorgan Dividend Leaders ETF		-0.76%18.98%-5.27%
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		6.74%31.24%-0.16%

Доходность по периодам

С начала года, JDIV показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у WLDR с доходностью 6.74%.

JDIV

1 день
0.69%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-0.41%
1 год
14.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WLDR

1 день
1.91%
1 месяц
-3.08%
С начала года
6.74%
6 месяцев
9.34%
1 год
42.56%
3 года*
25.00%
5 лет*
15.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Dividend Leaders ETF

Affinity World Leaders Equity ETF

Часто сравнивают с JDIV:
JDIV с NVDAJDIV с DIVOJDIV с VYMIJDIV с FDVVJDIV с HDVJDIV с JEPIJDIV с JEPQ
Часто сравнивают с WLDR:
WLDR с WDIVWLDR с KOKUWLDR с VTVWLDR с FFLCWLDR с URTHWLDR с GCOWWLDR с TMFG

Сравнение комиссий JDIV и WLDR

JDIV берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии WLDR в 0.67%.

WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF
JDIV
JPMorgan Dividend Leaders ETF

Доходность на риск

JDIV vs. WLDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDIV
Ранг доходности на риск JDIV: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDIV: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDIV: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDIV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDIV: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDIV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
WLDR
Ранг доходности на риск WLDR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDIV c WLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Dividend Leaders ETF (JDIV) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDIVWLDRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

2.25

-1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

2.93

-1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.44

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

3.24

-1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

15.36

-9.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDIV vs. WLDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDIV на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа WLDR равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDIV и WLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDIVWLDRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

2.25

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.48

+0.06

Корреляция

Корреляция между JDIV и WLDR составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDIV и WLDR

Дивидендная доходность JDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности WLDR в 8.56%

TTM20252024202320222021202020192018
JDIV
JPMorgan Dividend Leaders ETF		2.20%2.15%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		8.56%9.01%13.99%2.28%2.10%7.55%1.80%2.48%2.82%

Просадки

Сравнение просадок JDIV и WLDR

Максимальная просадка JDIV за все время составила -13.34%, что меньше максимальной просадки WLDR в -44.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDIV и WLDR.

Загрузка...

Показатели просадок

JDIVWLDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.34%

-44.69%

+31.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-13.31%

+2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.23%

-4.32%

-1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-8.79%

+6.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.81%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности JDIV и WLDR

Текущая волатильность для JPMorgan Dividend Leaders ETF (JDIV) составляет 5.61%, в то время как у Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что JDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JDIVWLDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

6.86%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

11.58%

-2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

19.02%

-3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.17%

17.08%

-2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.17%

21.00%

-6.83%