PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDIV с SDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JDIV с SDIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JDIV (JPMorgan Dividend Leaders ETF) and SDIV (Global X SuperDividend ETF) are both Global Equities funds. JDIV is actively managed, while SDIV is passively managed. Over the past year, JDIV returned 15.45% vs 25.09% for SDIV. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JDIV charges 0.47%/yr vs 0.58%/yr for SDIV.

Доходность

Сравнение доходности JDIV и SDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Dividend Leaders ETF (JDIV) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JDIV показывает доходность 5.96%, а SDIV немного выше – 5.97%.

JDIV

1 день
-0.65%
1 месяц
2.09%
С начала года
5.96%
6 месяцев
5.51%
1 год
15.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SDIV

1 день
-2.00%
1 месяц
-3.86%
С начала года
5.97%
6 месяцев
6.19%
1 год
25.09%
3 года*
15.75%
5 лет*
-0.84%
10 лет*
-0.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JDIV и SDIV

2026 (YTD)20252024
JDIV
JPMorgan Dividend Leaders ETF		5.96%18.98%-5.27%
SDIV
Global X SuperDividend ETF		5.97%29.12%-8.43%

Correlation

The correlation between JDIV and SDIV is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2024 г.

0.66

The correlation between JDIV and SDIV has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JDIV и SDIV

Секторы
JDIV
SDIV

Технологии

23.1%
1.6%

Финансовые услуги

15.9%
8.9%

Здравоохранение

10.2%
1.4%

Потребительский циклический сектор

7.8%
5.5%

Коммуникационные услуги

6.7%
6.1%

Промышленность

6.4%
14.3%

Энергетика

4.5%
18.4%

Коммунальные услуги

3.4%
1.1%

Потребительский защитный сектор

2.1%
3.7%

Сырьевые материалы

1.8%
2.8%

Недвижимость

1.5%
36.2%

Технологии

JDIV
23.1%
SDIV
1.6%

Финансовые услуги

JDIV
15.9%
SDIV
8.9%

Здравоохранение

JDIV
10.2%
SDIV
1.4%

Потребительский циклический сектор

JDIV
7.8%
SDIV
5.5%

Коммуникационные услуги

JDIV
6.7%
SDIV
6.1%

Промышленность

JDIV
6.4%
SDIV
14.3%

Энергетика

JDIV
4.5%
SDIV
18.4%

Коммунальные услуги

JDIV
3.4%
SDIV
1.1%

Потребительский защитный сектор

JDIV
2.1%
SDIV
3.7%

Сырьевые материалы

JDIV
1.8%
SDIV
2.8%

Недвижимость

JDIV
1.5%
SDIV
36.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Dividend Leaders ETF

Global X SuperDividend ETF

Часто сравнивают с JDIV:
JDIV с JEPIJDIV с VYMIJDIV с NVDAJDIV с JEPQJDIV с DIVOJDIV с FDVVJDIV с HDV
Часто сравнивают с SDIV:
SDIV с SCHDSDIV с SPHDSDIV с VYMSDIV с SPYSDIV с SDEMSDIV с DGROSDIV с QQQ

Доходность на риск

JDIV vs. SDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDIV
Ранг доходности на риск JDIV: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDIV: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDIV: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDIV: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDIV: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDIV: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SDIV
Ранг доходности на риск SDIV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDIV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDIV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDIV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDIV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDIV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDIV c SDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Dividend Leaders ETF (JDIV) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDIVSDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
2.02

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
2.73

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

3.43

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.62

12.41

-5.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDIV vs. SDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDIV на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа SDIV равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDIV и SDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDIVSDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.02

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.05

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.06

+0.74

Просадки

Сравнение просадок JDIV и SDIV

Максимальная просадка JDIV за все время составила -13.34%, что меньше максимальной просадки SDIV в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDIV и SDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JDIVSDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.34%

-56.90%

+43.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-7.35%

-1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.64%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-17.77%

+17.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.01%

-18.59%

+16.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.03%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности JDIV и SDIV

Текущая волатильность для JPMorgan Dividend Leaders ETF (JDIV) составляет 3.53%, в то время как у Global X SuperDividend ETF (SDIV) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что JDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JDIVSDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

4.21%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

9.64%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.69%

12.47%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.10%

16.86%

-2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.10%

18.97%

-4.87%

Сравнение комиссий JDIV и SDIV

JDIV берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии SDIV в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDIV и SDIV

Дивидендная доходность JDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности SDIV в 10.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JDIV
JPMorgan Dividend Leaders ETF		2.06%2.15%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDIV
Global X SuperDividend ETF		10.02%9.59%11.33%11.73%14.17%8.95%7.96%8.73%9.22%6.66%6.95%7.33%

Часто задаваемые вопросы

JDIV and SDIV have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDIV has higher volatility (4.21%) compared to JDIV (3.53%). In terms of maximum drawdown, JDIV dropped -13.34% vs SDIV's -56.90%.

On 1-year performance, SDIV leads with 25.09% vs 15.45% for JDIV. On fees, JDIV is cheaper at 0.47% per year. On volatility, JDIV has been the lower-risk option at 3.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SDIV has performed better with a 25.09% return vs 15.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JDIV is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.58% for SDIV.

SDIV has the higher dividend yield at 10.02%, compared with 2.06% for JDIV.

They also come from different issuers: JPMorgan and Global X. Their fees differ too: 0.47% for JDIV and 0.58% for SDIV.

SDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JDIV и SDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор