PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDIV с IMFL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JDIV с IMFL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Dividend Leaders ETF (JDIV) и Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL).

JDIV и IMFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JDIV - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 25 сент. 2024 г.. IMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности JDIV и IMFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Dividend Leaders ETF (JDIV) и Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JDIV и IMFL

2026 (YTD)20252024
JDIV
JPMorgan Dividend Leaders ETF		-0.76%18.98%-5.27%
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF		8.63%30.89%-10.02%

Доходность по периодам

С начала года, JDIV показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у IMFL с доходностью 8.63%.

JDIV

1 день
0.69%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-0.41%
1 год
14.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IMFL

1 день
1.30%
1 месяц
-5.40%
С начала года
8.63%
6 месяцев
16.70%
1 год
34.54%
3 года*
15.02%
5 лет*
8.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Dividend Leaders ETF

Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF

Часто сравнивают с JDIV:
JDIV с NVDAJDIV с DIVOJDIV с VYMIJDIV с FDVVJDIV с HDVJDIV с JEPIJDIV с DGRO
Часто сравнивают с IMFL:
IMFL с GMOMIMFL с TZINXIMFL с VEAIMFL с IEURIMFL с ICOWIMFL с HEFAIMFL с VIGI

Сравнение комиссий JDIV и IMFL

JDIV берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии IMFL в 0.34%.

JDIV
JPMorgan Dividend Leaders ETF
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF

Доходность на риск

JDIV vs. IMFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDIV
Ранг доходности на риск JDIV: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDIV: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDIV: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDIV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDIV: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDIV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
IMFL
Ранг доходности на риск IMFL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMFL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMFL: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMFL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMFL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMFL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDIV c IMFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Dividend Leaders ETF (JDIV) и Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDIVIMFLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

2.09

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

2.71

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.39

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

2.96

-1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

11.45

-5.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDIV vs. IMFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDIV на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа IMFL равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDIV и IMFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDIVIMFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

2.09

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.54

0.00

Корреляция

Корреляция между JDIV и IMFL составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDIV и IMFL

Дивидендная доходность JDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности IMFL в 3.11%

TTM20252024202320222021
JDIV
JPMorgan Dividend Leaders ETF		2.20%2.15%0.36%0.00%0.00%0.00%
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF		3.11%2.88%3.56%3.85%3.35%3.94%

Просадки

Сравнение просадок JDIV и IMFL

Максимальная просадка JDIV за все время составила -13.34%, что меньше максимальной просадки IMFL в -33.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDIV и IMFL.

Загрузка...

Показатели просадок

JDIVIMFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.34%

-33.26%

+19.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-11.77%

+0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.23%

-7.51%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-7.37%

+5.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

3.04%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности JDIV и IMFL

Текущая волатильность для JPMorgan Dividend Leaders ETF (JDIV) составляет 5.61%, в то время как у Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что JDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JDIVIMFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

7.34%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

11.89%

-2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

16.63%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.17%

15.90%

-1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.17%

15.87%

-1.70%