PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDIV с IDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JDIV с IDV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Dividend Leaders ETF (JDIV) и iShares International Select Dividend ETF (IDV).

JDIV и IDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JDIV - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 25 сент. 2024 г.. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности JDIV и IDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Dividend Leaders ETF (JDIV) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JDIV и IDV

2026 (YTD)20252024
JDIV
JPMorgan Dividend Leaders ETF		-0.76%18.98%-5.27%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		8.60%52.16%-8.65%

Доходность по периодам

С начала года, JDIV показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 8.60%.

JDIV

1 день
0.69%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-0.41%
1 год
14.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDV

1 день
0.19%
1 месяц
-2.98%
С начала года
8.60%
6 месяцев
18.79%
1 год
44.44%
3 года*
22.95%
5 лет*
12.75%
10 лет*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Dividend Leaders ETF

iShares International Select Dividend ETF

Часто сравнивают с JDIV:
JDIV с NVDAJDIV с DIVOJDIV с VYMIJDIV с FDVVJDIV с HDVJDIV с DGROJDIV с JEPI
Часто сравнивают с IDV:
IDV с SCHDIDV с LVHIIDV с IGROIDV с DIVOIDV с PIDIDV с DVYIDV с VNQI

Сравнение комиссий JDIV и IDV

JDIV берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии IDV в 0.49%.

IDV
iShares International Select Dividend ETF
JDIV
JPMorgan Dividend Leaders ETF

Доходность на риск

JDIV vs. IDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDIV
Ранг доходности на риск JDIV: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDIV: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDIV: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDIV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDIV: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDIV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
IDV
Ранг доходности на риск IDV: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDIV c IDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Dividend Leaders ETF (JDIV) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDIVIDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

2.86

-1.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

3.56

-2.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.58

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

4.18

-2.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

18.52

-12.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDIV vs. IDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDIV на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа IDV равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDIV и IDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDIVIDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

2.86

-1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.21

+0.34

Корреляция

Корреляция между JDIV и IDV составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDIV и IDV

Дивидендная доходность JDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности IDV в 4.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JDIV
JPMorgan Dividend Leaders ETF		2.20%2.15%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		4.60%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%

Просадки

Сравнение просадок JDIV и IDV

Максимальная просадка JDIV за все время составила -13.34%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDIV и IDV.

Загрузка...

Показатели просадок

JDIVIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.34%

-70.14%

+56.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-10.76%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.23%

-4.37%

-1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-15.53%

+13.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.43%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности JDIV и IDV

Текущая волатильность для JPMorgan Dividend Leaders ETF (JDIV) составляет 5.61%, в то время как у iShares International Select Dividend ETF (IDV) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что JDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JDIVIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

5.99%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

9.93%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

15.61%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.17%

15.48%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.17%

17.96%

-3.79%